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【Python量化投资】经典策略复现之R-Breaker(附源码)

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量化投资与机器学习微信公众号
发布2018-01-29 16:22:04
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发布2018-01-29 16:22:04
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文章被收录于专栏:量化投资与机器学习

R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型

类型:日内趋势追踪+反转策略

周期:1分钟、5分钟

根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,

从大到小依次为:

突破买入价(buy_break)、观察卖出价(sell_setup)、

反转卖出价(sell_enter)、反转买入价(buy_enter)、

观察买入价(buy_setup)、突破卖出价(sell_break)

以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。

交易规则:

- 反转:

- 持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空;

- 持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多;

- 突破:

- 在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;

- 在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空;

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原始发表:2016-11-24,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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