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【量化投资】缠论面面观(附Python源码)

来自聚宽:莫邪的救赎的精彩之作

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因为缠论文章都是博客形式,并无很规范的写作格式与篇章结构,自己理解起来着实不易,每次读都感悟不同,程序也是改了又改。 下文对于缠论的理解以及程序的处理都是个人粗浅的理解,还望对缠论有很深造诣的前辈指出不足之处。

一、序言

研究模块中实现了“缠论”的分型,笔,线段。 开始本想实现维克多交易法则中的维克多交易法则,维克多123法则和2B法则是判断趋势变动的最基本法则。思考如何实现对于趋势"图"的识别,想到了缠论中关于分型,笔以及线段的描述。 其中对简单的1-2-3准则的进行简单总结:

  1. 趋势线被突破。价格穿越绘制的趋势线
  2. 上升趋势不再创新高,或下降趋势不再创新低。
  3. 在下降趋势中,价格向上穿越先前的短期反弹高点;或在上升趋势中,价格向下穿越先前的短期回档低点。 示意图如下所示:

维克多交易规则具体的学习还是要到《专业投机原理(在第二篇推文里提供下载地址)一书中深刻领会,在这里仅仅是一个概括。 我们可以将维克多的趋势看为缠论的一个线段,维克多的趋势破坏即可认为是缠论中的线段被破坏,如下图中9所示,触发交易信号。下面介绍一下缠论之分型、笔、线段。

二、缠论之分型、笔、线段

下面的定义与图,都适合任何周期的 K 线图。先看图中的第 1、2,图中的小线段代表的是 K 线,这里不分阳线阴线,只看 K 线高低点。

像图1这种,第二K线高点是相邻三K线高点中最高的,而低点也是相邻三K线低点中最高的,定义其顶分型;图2这种第二K线低点是相邻三K线低点中最低的,而高点也是相邻三K线高点中最低的,定义为底分型。看不明白定义的,看图就明白了。

顶分型的最高点叫该分型的顶,底分型的最低点叫该分型的底,由于顶分型的底和底分型的顶是没有意义的,所以顶分型的顶和底分型的底就可以简称为顶和低。也就是说,当我们以后说顶和底时,就分别是说顶分型的顶和底分型的底。

两个相邻的顶和底之间构成一笔,所谓笔,就是顶和底之间的其他波动,都可以忽略不算,但注意,一定是相邻的顶和底,隔了几个就不是了。而所谓的线段,就是至少由三笔组成。但这里有一个细微的地方要分清楚,因为结合律是必须遵守的,像图3这种,顶和底之间必须共用一个K线,这就违反结合律了,所以这不算一笔,而图4,就光是顶和底了,中间没有其他K线,一般来说,也最好不算一笔,而图5,是一笔的最基本的图形,顶和底之间还有一根K线。在实际分析中,都必须要求顶和底之间都至少有一K线当成一笔的最基本要求。

当然,实际图形里,有些复杂的关系会出现,就是相邻两K线可以出现如图6这种包含关系,也就是一K线的高低点全在另一K线的范围里,这种情况下,可以这样处理,在向上时,把两K线的最高点当高点,而两K线低点中的较高者当成低点,这样就把两K线合并成一新的K线;反之,当向下时,把两K线的最低点当低点,而两K线高点中的较低者当成高点,这样就把两K线合并成一新的K线。经过这样的处理,所有K线图都可以处理成没有包含关系的图形。在我的处理中,将下方这些形式都进行了包含关系的处理。

而图7,就给出了经过以上处理,没有包含关系的图形中,三相邻K线之间可能组合的一个完全分类,其中的二、四,就是分别是顶分型和底分型,一可以叫上升K线,三可以叫下降K线。所以,上升的一笔,由结合律,就一定是底分型+上升K线+顶分型;下降的一笔,就是顶分型+下降K线+底分型。注意,这里的上升、下降K线,不一定都是3根,可以无数根,只要一直保持这定义就可以。当然,简单的,也可以是1、2根,这只要不违反结合律和定义就可以。

至于图8,就是线段的最基本形态,而图9,就是线段破坏,也就是两线段组合的其中一种形态。 有人可能要说,这怎么有点像波浪理论,缠论作者认为这不奇怪,作者认为缠论的理论可以严格地推论出波浪理论的所有结论,而且还可以指出他理论的所有不足,波浪理论和缠论的理论一点可比性都没有。不仅是波浪理论,所有关于股市的理论,只要是关系到“图形”的,缠论的理论都可以严格推论,因为缠论的理论是关于走势图形最基础的理论,谁都逃不掉。

缠论中根据可操作性定义了不同显微级别的,对于中枢和走势类型,也就有了关于不同级别的图形的研究。进而,就有了不同级别显微镜的比喻。而实际上,一般能得到的图,最多也就是 1 分钟级别的,因此,可以从这个图入手。当然,也可以从 5 分钟,甚至更高入手,但这就等于把显微镜倍数弄小了,看到的东西自然没有 1 分钟的多且清楚。再次强调,什么级别的图和什么级别的中枢没有任何必然关系,走势类型以及中枢就如同显微镜下的观察物,是客观存在的,其存在性由上面所说最原始的递归定义保证,而级别的图,就如同显微镜,不同倍数的看这客观的图就看到不同的精细程度,如此而已。所以,不能把显微镜和显微镜观察的东西混在一起了。

如果我们首先确立了显微镜的倍数,也就是说,例如我们把 1 分钟图作为最基本的图,那么就可以开始定义上一课程说的分型、笔、线段等等。有了线段,就可以定义 1 分钟的中枢,然后就是 1 分钟的走势类型,然后按照递归的方法,可以逐步定义 5 分钟、30 分钟、日、周、月、季度、年的中枢和走势类型。而有的人总是不明白,例如总是在问,5 分钟图怎么看,30 分钟怎么看,其实,如果你选择 5 分钟或 30 分钟为最基本的图,那么和 1 分钟的看法一样,只不过你的显微镜倍数比较小,看起来比较粗糙而已。而如果你已经选择 1 分钟作为最基本的图,也就是选定了 1 分钟这个倍数的显微镜,那么看 1 分钟图就可以。

所以程序中也定义了换算不同分钟级别的函数get_Fnk,根据需求可获得不同级别的分钟数据。

另外,鄙人对于分型的寻找,如果一个底分型之后遇到一个顶分型,其中底分型的底高于顶分型的顶,如下图中一所示,则上一个底分型不被确立,跳过该顶分型,接着寻找一个下一个更低的底分型或者顶高于该底分型的顶分型。(话着实有些绕,抱歉抱歉!看图您就明白了。)

缠论具体细则可参考《教你炒股票-缠中说禅(在第二篇推文里提供下载地址),其中关于“分型,笔,线段”的内容可参考第62-65课的内容。

用缠论分型处理之后的图形如下,符合维克多上升趋势:

三、不足之处

  1. 因为思绪混乱,程序更改多次,看着也许会有些混乱;
  2. 判断包含关系、找寻顶底的程序没有写成函数;
  3. 因为要实现维克多交易规则,程序还要判断准则还需更改,所以暂时并未没有实现,下一步计划实现维克多1-2-3与维克多2B交易规则。

Out:

[None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
[-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1]
['2015-12-02 09:55:00', '2015-12-02 10:35:00', '2015-12-02 11:20:00', '2015-12-02 13:35:00', '2015-12-02 14:05:00', '2015-12-02 14:30:00', '2015-12-03 09:50:00', '2015-12-03 11:05:00', '2015-12-03 13:30:00', '2015-12-03 14:30:00', '2015-12-04 11:20:00', '2015-12-04 13:25:00']
[12.35, 11.949999999999999, 12.119999999999999, 12.109999999999999, 12.59, 12.25, 12.75, 12.43, 12.699999999999999, 12.26, 12.300000000000001, 12.09]

下面画出识别分型之后的走势图!

Out:

[None, None, None, None, None, None, None, None]

识别完分型的candle图如下:

其中黑框为底分型,黄框为顶分型,椭圆为记录的位置,用以跟之后的k线进行比对。

用缠论处理之后,上图符合维克多交易法则上升趋势:

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原始发表时间:2016-07-04

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