通过逐笔数据计算主力资金流数据 |【量化小讲堂】

1)涉及到的金融学知识

正文对一些概念的解释已经很清楚了,但是对于没有操作过股票的人来说,一些最基本的可能会不太明白,比如市价单、限价单(一个是按实时价格交易,一个是按限定价格交易),还比如五档盘口(长按这里:http://jingyan.baidu.com/article/3aed632e6c0d9d7010809137.html)

2)涉及到的Pandas的一些函数

主要是前几集用到的一些函数,大家可以复习一下前几集。

文前话说完,还没关掉页面的都是真爱,么么哒


【量化小讲堂-Python、pandas技巧系列】通过逐笔数据计算主力资金流数据

作者:邢不行

原文链接:

http://bbs.pinggu.org/thread-3816925-1-1.html

(本【量化小讲堂】系列已获作者授权转载,如需转载请与原作者联系)


大家经常会在同花顺大智慧等行情软件,或各类财经媒体上看到主力资金流入流出这个术语。听上去也感觉很牛逼的样子,主力资金流入的股票或者行业是不是就会涨呢? 本期帖子就教大家如何计算一只股票每天的资金流入流出数据。 计算资金流数据需要股票的逐笔数据。逐笔数据记录股票每一笔的成交成交数据,是每一笔成交,只要成交就会记录。大家在免费行情软件中看到的成交明细数据,是3-5秒记录一笔的数据,并不是逐笔数据。下图是逐笔数据的截图:

图中每一行记录一笔交易,以红框标记出的那行为例,记录在10:32:00秒,以16.81的价格成交了2200股,并且2200股是主动卖盘,记为S(主动买盘记为B)。 这里讲一下主动买盘和主动卖盘的区别。炒过股票的人都知道,每一笔成交的双方,必定有一方下的是限价单(即会挂到五档盘口上的单子),另外一方下的是市价单(即主动去和五档盘口上的单子匹配成交的单子),如果一笔成交中的市价单是买入股票,那么这笔交易就是主动买盘,如果一笔成交中的市价单是卖出股票,那么这笔交易就是主动卖盘。 这应该讲的相当清楚了吧...

有了逐笔数据,那资金流入怎么计算呢?说来很简单,就是这只股票当天所有买盘交易的总成交额。反之,所有卖盘交易的总成交额就是资金流出。 当一笔成交的成交量很大的时候,比如大于500手,成交这样一笔需要比较多的资金,往往认为这笔成交是由机构或者大户完成的,也就是所谓的主力。那么这只股票当天所有成交量大于500手的买盘的总成交额,即为主力资金流入,当天所有成交量大于500手的卖盘的总成交额,即为主力资金流出。(这里的500是随便设定的,也可以设定一个更加合理的数值) 有了这些概念,就可以根据逐笔数据计算资金流数据了。进入这个地址:http://yucezhe.com/product?name=zhubi-data-push,点击最左边的按钮“数据样本(免费)”,即可下载到2015-05-19这一天所有股票的逐笔数据,注意数据比较大,下载起来可能会比较慢。 下面就是计算的源代码截图,里面有详细的注释,有问题可以留言。附件中附上了程序的源码,回复即可免费下载(您可以在原帖中下载,也可以后台回复【zlcode】下载):

下面是最终输出数据的截图:

思考题: 若有历史每天的逐笔数据,好好的研究下,应该是可以发现不少有价值的东西的。除了计算资金流数据之外,还有什么研究的思路吗?大家可以一起讨论。

本文分享自微信公众号 - 数说工作室(shushuojun)

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2015-12-08

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏喔家ArchiSelf

令人激动的语音UI背后

亚马逊Echo和Echo Dot智能音箱获得了成功,它已经使语音命令(通常称为语音UI或语音UI)出现在了新技术产品中。在每一部智能手机和平板电脑上,大多数新型...

37140
来自专栏DT数据侠

爬取了252家酒店的数据后,我发现了热门旅游城市酒店的秘密

外出旅游,酒店一定会占据一大部分开销。哪些酒店的价格是合理的?这个价格配得上它的地理位置么?这个价格和它对应的服务匹配么?数据侠 Johnnie 以纽约的酒店为...

17120
来自专栏大数据

大数据基本概念及技术

关注我的人都成为了月薪5w以上的技术大牛 ? 大数据是当前很热的一个词。这几年来,云计算、继而大数据,成了整个社会的热点,不管什么,都要带上“大数据”三个字才显...

49550
来自专栏新智元

【诺奖级论文】大脑GPS:寻路神经系统如何导航

作者:May-Britt Moser和Edvard I. Moser在位于挪威特隆赫姆的挪威科技大学担任心理学系教授。他们在2007年共同创立了卡夫利科系统神经...

30290
来自专栏机器之心

阿里量子实验室推出量子电路模拟器「太章」:成功模拟81比特40层量子电路

23070
来自专栏AI科技评论

学界 | Facebook 最新研究:自主学习一个会和世界互动的智能体

AI 科技评论按:本文由来自 Facebook 人工智能研究院的研究员 Dhruv Batra 和 Devi Parikh 共同撰写,文中介绍了 Faceboo...

13720
来自专栏玉树芝兰

如何快速写作论文初稿?

(由于微信公众号外部链接的限制,文中的部分链接可能无法正确打开。如有需要,请点击文末的“阅读原文”按钮,访问可以正常显示外链的版本。)

13310
来自专栏新智元

【Nature】机器学习实时读取大脑信息,超级计算绘制“思维地图”

【新智元导读】普林斯顿和英特尔合作,开发了一款脑成像分析套件(BrainIAK)的软件工具包,能通过互联网公开提供给任何想要处理fMRI数据的研究人员。他们的最...

382110
来自专栏数据科学与人工智能

【数据挖掘】这些年,这些挖掘机算法,这些反思

写这篇文章,缘自于前几天部门内部成员们进行了一次部门内部现有涉及的一些算法的review以及整理。不过比较囧的就是,由于boss不在,我们讨论讨论着就成了吐槽大...

29590
来自专栏PPV课数据科学社区

【学习】关于数据挖掘算法的反思

 写这篇文章,缘自于前几天部门内部成员们进行了一次部门内部现有涉及的一些算法的review以及整理。不过比较囧的就是,由于boss不在,我们讨论讨论着就成了吐槽...

38350

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券