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XGBoost参数调优完全指南(附Python代码)

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AI科技大本营
发布2018-04-27 14:31:42
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发布2018-04-27 14:31:42
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作者 | Aarshay Jain

简介

如果你的预测模型表现得有些不尽如人意,那就用XGBoost吧。XGBoost算法现在已经成为很多数据工程师的重要武器。它是一种十分精致的算法,可以处理各种不规则的数据。

构造一个使用XGBoost的模型十分简单。但是,提高这个模型的表现就有些困难(至少我觉得十分纠结)。这个算法使用了好几个参数。所以为了提高模型的表现,参数的调整十分必要。在解决实际问题的时候,有些问题是很难回答的——你需要调整哪些参数?这些参数要调到什么值,才能达到理想的输出?

这篇文章最适合刚刚接触XGBoost的人阅读。在这篇文章中,我们会学到参数调优的技巧,以及XGboost相关的一些有用的知识。以及,我们会用Python在一个数据集上实践一下这个算法。

你需要知道的

XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)是Gradient Boosting算法的一个优化的版本。因为我在前一篇文章,基于Python的Gradient Boosting算法参数调整完全指南,里面已经涵盖了Gradient Boosting算法的很多细节了。我强烈建议大家在读本篇文章之前,把那篇文章好好读一遍。它会帮助你对Boosting算法有一个宏观的理解,同时也会对GBM的参数调整有更好的体会。

特别鸣谢:我个人十分感谢Mr Sudalai Rajkumar (aka SRK)大神的支持,目前他在AV Rank中位列第二。如果没有他的帮助,就没有这篇文章。在他的帮助下,我们才能给无数的数据科学家指点迷津。给他一个大大的赞!

内容列表

  1. XGBoost的优势
  2. 理解XGBoost的参数
  3. 调参示例

▌XGBoost的优势

XGBoost算法可以给预测模型带来能力的提升。当我对它的表现有更多了解的时候,当我对它的高准确率背后的原理有更多了解的时候,我发现它具有很多优势:

  • 1.1 正则化

标准GBM的实现没有像XGBoost这样的正则化步骤。正则化对减少过拟合也是有帮助的。

实际上,XGBoost以“正则化提升(regularized boosting)”技术而闻名。

  • 1.2 并行处理

XGBoost可以实现并行处理,相比GBM有了速度的飞跃。

不过,众所周知,Boosting算法是顺序处理的,它怎么可能并行呢?每一棵树的构造都依赖于前一棵树,那具体是什么让我们能用多核处理器去构造一个树呢?我希望你理解了这句话的意思。如果你希望了解更多,点击这个链接。

http://zhanpengfang.github.io/418home.html

XGBoost 也支持Hadoop实现。

  • 1.3 高度的灵活性

XGBoost 允许用户定义自定义优化目标和评价标准。

它对模型增加了一个全新的维度,所以我们的处理不会受到任何限制。

  • 1.4 缺失值处理

XGBoost内置处理缺失值的规则。

用户需要提供一个和其它样本不同的值,然后把它作为一个参数传进去,以此来作为缺失值的取值。XGBoost在不同节点遇到缺失值时采用不同的处理方法,并且会学习未来遇到缺失值时的处理方法。

  • 1.5 剪枝

当分裂时遇到一个负损失时,GBM会停止分裂。因此GBM实际上是一个贪心算法。

XGBoost会一直分裂到指定的最大深度(max_depth),然后回过头来剪枝。如果某个节点之后不再有正值,它会去除这个分裂。

这种做法的优点,当一个负损失(如-2)后面有个正损失(如+10)的时候,就显现出来了。GBM会在-2处停下来,因为它遇到了一个负值。但是XGBoost会继续分裂,然后发现这两个分裂综合起来会得到+8,因此会保留这两个分裂。

  • 1.6 内置交叉验证

XGBoost允许在每一轮boosting迭代中使用交叉验证。因此,可以方便地获得最优boosting迭代次数。

而GBM使用网格搜索,只能检测有限个值。

  • 1.7 在已有的模型基础上继续

XGBoost可以在上一轮的结果上继续训练。这个特性在某些特定的应用上是一个巨大的优势。

sklearn中的GBM的实现也有这个功能,两种算法在这一点上是一致的。

相信你已经对XGBoost强大的功能有了点概念。注意这是我自己总结出来的几点,你如果有更多的想法,尽管在下面评论指出,我会更新这个列表的!

你的胃口被我吊起来了吗?棒棒哒!如果你想更深入了解相关信息,可以参考下面这些文章:

XGBoost Guide - Introduce to Boosted Trees http://xgboost.readthedocs.org/en/latest/model.html Words from the Auther of XGBoost [Viedo] https://www.youtube.com/watch?v=X47SGnTMZIU

▌理解XGBoost的参数

XGBoost的作者把所有的参数分成了三类:

  1. 通用参数:宏观函数控制。
  2. Booster参数:控制每一步的booster(tree/regression)。
  3. 学习目标参数:控制训练目标的表现。

在这里我会类比GBM来讲解,所以作为一种基础知识,强烈推荐先阅读这篇文章。

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/02/complete-guide-parameter-tuning-gradient-boosting-gbm-python/

1.通用参数

这些参数用来控制XGBoost的宏观功能。

  • booster[默认gbtree]

选择每次迭代的模型,有两种选择: gbtree:基于树的模型;gbliner:线性模型

  • silent[默认0]

当这个参数值为1时,静默模式开启,不会输出任何信息。

一般这个参数就保持默认的0,因为这样能帮我们更好地理解模型。

  • nthread[默认值为最大可能的线程数]

这个参数用来进行多线程控制,应当输入系统的核数。

如果你希望使用CPU全部的核,那就不要输入这个参数,算法会自动检测它。

还有两个参数,XGBoost会自动设置,目前你不用管它。接下来咱们一起看booster参数。

2.booster参数

尽管有两种booster可供选择,我这里只介绍tree booster,因为它的表现远远胜过linear booster,所以linear booster很少用到。

  • 1. eta[默认0.3]

和GBM中的 learning rate 参数类似。

通过减少每一步的权重,可以提高模型的鲁棒性。

典型值为0.01-0.2。

  • 2. min_child_weight[默认1]

决定最小叶子节点样本权重和。

和GBM的 min_child_leaf 参数类似,但不完全一样。XGBoost的这个参数是最小样本权重的和,而GBM参数是最小样本总数。

这个参数用于避免过拟合。当它的值较大时,可以避免模型学习到局部的特殊样本。

但是如果这个值过高,会导致欠拟合。这个参数需要使用CV来调整。

  • 3. max_depth[默认6]

和GBM中的参数相同,这个值为树的最大深度。

这个值也是用来避免过拟合的。max_depth越大,模型会学到更具体更局部的样本。

需要使用CV函数来进行调优。

典型值:3-10

  • 4. max_leaf_nodes

树上最大的节点或叶子的数量。

可以替代max_depth的作用。因为如果生成的是二叉树,一个深度为n的树最多生成n2个叶子。

如果定义了这个参数,GBM会忽略max_depth参数。

  • 5. gamma[默认0]

在节点分裂时,只有分裂后损失函数的值下降了,才会分裂这个节点。Gamma指定了节点分裂所需的最小损失函数下降值。

这个参数的值越大,算法越保守。这个参数的值和损失函数息息相关,所以是需要调整的。

  • 6. max_delta_step[默认0]

这参数限制每棵树权重改变的最大步长。如果这个参数的值为0,那就意味着没有约束。如果它被赋予了某个正值,那么它会让这个算法更加保守。

通常,这个参数不需要设置。但是当各类别的样本十分不平衡时,它对逻辑回归是很有帮助的。

这个参数一般用不到,但是你可以挖掘出来它更多的用处。

  • 7. subsample[默认1]

和GBM中的subsample参数一模一样。这个参数控制对于每棵树,随机采样的比例。

减小这个参数的值,算法会更加保守,避免过拟合。但是,如果这个值设置得过小,它可能会导致欠拟合。

典型值:0.5-1

  • 8. colsample_bytree[默认1]

和GBM里面的max_features参数类似。用来控制每棵随机采样的列数的占比(每一列是一个特征)。

典型值:0.5-1

  • 9. colsample_bylevel[默认1]

用来控制树的每一级的每一次分裂,对列数的采样的占比。

我个人一般不太用这个参数,因为subsample参数和colsample_bytree参数可以起到相同的作用。但是如果感兴趣,可以挖掘这个参数更多的用处。

  • 10. lambda[默认1]

权重的L2正则化项。(和Ridge regression类似)。

这个参数是用来控制XGBoost的正则化部分的。虽然大部分数据科学家很少用到这个参数,但是这个参数在减少过拟合上还是可以挖掘出更多用处的。

  • 11. alpha[默认0]

权重的L1正则化项。(和Lasso regression类似)。

可以应用在很高维度的情况下,使得算法的速度更快。

  • 12. scale_pos_weight[默认1]

在各类别样本十分不平衡时,把这个参数设定为一个正值,可以使算法更快收敛。

3.学习目标参数

这个参数用来控制理想的优化目标和每一步结果的度量方法。

1. objective[默认reg:linear]

这个参数定义需要被最小化的损失函数。最常用的值有:

  • binary:logistic 二分类的逻辑回归,返回预测的概率(不是类别)。
  • multi:softmax 使用softmax的多分类器,返回预测的类别(不是概率)。
    • 在这种情况下,你还需要多设一个参数:num_class(类别数目)。
  • multi:softprob 和multi:softmax参数一样,但是返回的是每个数据属于各个类别的概率。

2. eval_metric[默认值取决于objective参数的取值]

  • 对于有效数据的度量方法。
  • 对于回归问题,默认值是rmse,对于分类问题,默认值是error。

典型值有:

  • rmse 均方根误差(

  • mae 平均绝对误差(

  • logloss 负对数似然函数值
  • error 二分类错误率(阈值为0.5)
  • merror 多分类错误率
  • mlogloss 多分类logloss损失函数
  • auc 曲线下面积

3. seed(默认0)
  • 随机数的种子
  • 设置它可以复现随机数据的结果,也可以用于调整参数

如果你之前用的是Scikit-learn,你可能不太熟悉这些参数。但是有个好消息,python的XGBoost模块有一个sklearn包,XGBClassifier。这个包中的参数是按sklearn风格命名的。会改变的函数名是:

  • eta -> learning_rate
  • lambda -> reg_lambda
  • alpha -> reg_alpha

你肯定在疑惑为啥咱们没有介绍和GBM中的n_estimators类似的参数。XGBClassifier中确实有一个类似的参数,但是,是在标准XGBoost实现中调用拟合函数时,把它作为num_boosting_rounds参数传入。

XGBoost Guide 的一些部分是我强烈推荐大家阅读的,通过它可以对代码和参数有一个更好的了解:

XGBoost Parameters (official guide) http://xgboost.readthedocs.org/en/latest/parameter.html#general-parameters XGBoost Demo Codes (xgboost GitHub repository) https://github.com/dmlc/xgboost/tree/master/demo/guide-pythonPython API Reference (official guide) http://xgboost.readthedocs.org/en/latest/python/python_api.html

▌调参示例

我们从Data Hackathon 3.x AV版的hackathon中获得数据集,和GBM 介绍文章中是一样的。更多的细节可以参考competition page

数据集可以从这里下载。我已经对这些数据进行了一些处理:

  1. City变量,因为类别太多,所以删掉了一些类别。
  2. DOB变量换算成年龄,并删除了一些数据。
  3. 增加了 EMI_Loan_Submitted_Missing 变量。如果EMI_Loan_Submitted变量的数据缺失,则这个参数的值为1。否则为0。删除了原先的EMI_Loan_Submitted变量。
  4. EmployerName变量,因为类别太多,所以删掉了一些类别。
  5. 因为Existing_EMI变量只有111个值缺失,所以缺失值补充为中位数0。
  6. 增加了 Interest_Rate_Missing 变量。如果Interest_Rate变量的数据缺失,则这个参数的值为1。否则为0。删除了原先的Interest_Rate变量。
  7. 删除了Lead_Creation_Date,从直觉上这个特征就对最终结果没什么帮助。
  8. Loan_Amount_Applied, Loan_Tenure_Applied 两个变量的缺项用中位数补足。
  9. 增加了 Loan_Amount_Submitted_Missing 变量。如果Loan_Amount_Submitted变量的数据缺失,则这个参数的值为1。否则为0。删除了原先的Loan_Amount_Submitted变量。
  10. 增加了 Loan_Tenure_Submitted_Missing 变量。如果 Loan_Tenure_Submitted 变量的数据缺失,则这个参数的值为1。否则为0。删除了原先的Loan_Tenure_Submitted 变量。
  11. 删除了LoggedIn, Salary_Account 两个变量
  12. 增加了 Processing_Fee_Missing 变量。如果 Processing_Fee 变量的数据缺失,则这个参数的值为1。否则为0。删除了原先的 Processing_Fee变量。
  13. Source前两位不变,其它分成不同的类别。
  14. 进行了离散化和独热编码(一位有效编码)。

如果你有原始数据,可以从资源库里面下载data_preparation的Ipython notebook 文件,然后自己过一遍这些步骤。

首先,import必要的库,然后加载数据。

注意我import了两种XGBoost:

  1. xgb - 直接引用xgboost。接下来会用到其中的“cv”函数。
  2. XGBClassifier - 是xgboost的sklearn包。这个包允许我们像GBM一样使用Grid Search 和并行处理。

在向下进行之前,我们先定义一个函数,它可以帮助我们建立XGBoost models 并进行交叉验证。好消息是你可以直接用下面的函数,以后再自己的models中也可以使用它。

这个函数和GBM中使用的有些许不同。不过本文章的重点是讲解重要的概念,而不是写代码。如果哪里有不理解的地方,请在下面评论,不要有压力。注意xgboost的sklearn包没有“feature_importance”这个量度,但是get_fscore()函数有相同的功能。

参数调优的一般方法

我们会使用和GBM中相似的方法。需要进行如下步骤:

  1. 选择较高的学习速率(learning rate)。一般情况下,学习速率的值为0.1。但是,对于不同的问题,理想的学习速率有时候会在0.05到0.3之间波动。选择对应于此学习速率的理想决策树数量。XGBoost有一个很有用的函数“cv”,这个函数可以在每一次迭代中使用交叉验证,并返回理想的决策树数量。
  2. 对于给定的学习速率和决策树数量,进行决策树特定参数调优(max_depth, min_child_weight, gamma, subsample, colsample_bytree)。在确定一棵树的过程中,我们可以选择不同的参数,待会儿我会举例说明。
  3. xgboost的正则化参数的调优。(lambda, alpha)。这些参数可以降低模型的复杂度,从而提高模型的表现。
  4. 降低学习速率,确定理想参数。

咱们一起详细地一步步进行这些操作。

▌第一步:确定学习速率和tree_based 参数调优的估计器数目

为了确定boosting参数,我们要先给其它参数一个初始值。咱们先按如下方法取值:

  1. max_depth = 5 :这个参数的取值最好在3-10之间。我选的起始值为5,但是你也可以选择其它的值。起始值在4-6之间都是不错的选择。
  2. min_child_weight = 1:在这里选了一个比较小的值,因为这是一个极不平衡的分类问题。因此,某些叶子节点下的值会比较小。
  3. gamma = 0: 起始值也可以选其它比较小的值,在0.1到0.2之间就可以。这个参数后继也是要调整的。
  4. subsample, colsample_bytree = 0.8: 这个是最常见的初始值了。典型值的范围在0.5-0.9之间。
  5. scale_pos_weight = 1: 这个值是因为类别十分不平衡。

注意哦,上面这些参数的值只是一个初始的估计值,后继需要调优。这里把学习速率就设成默认的0.1。然后用xgboost中的cv函数来确定最佳的决策树数量。前文中的函数可以完成这个工作。

从输出结果可以看出,在学习速率为0.1时,理想的决策树数目是140。这个数字对你而言可能比较高,当然这也取决于你的系统的性能。

注意:在AUC(test)这里你可以看到测试集的AUC值。但是如果你在自己的系统上运行这些命令,并不会出现这个值。因为数据并不公开。这里提供的值仅供参考。生成这个值的代码部分已经被删掉了。

▌第二步: max_depth 和 min_weight 参数调优

我们先对这两个参数调优,是因为它们对最终结果有很大的影响。首先,我们先大范围地粗调参数,然后再小范围地微调。

注意:在这一节我会进行高负荷的栅格搜索(grid search),这个过程大约需要15-30分钟甚至更久,具体取决于你系统的性能。你也可以根据自己系统的性能选择不同的值。

至此,我们对于数值进行了较大跨度的12中不同的排列组合,可以看出理想的max_depth值为5,理想的min_child_weight值为5。在这个值附近我们可以再进一步调整,来找出理想值。我们把上下范围各拓展1,因为之前我们进行组合的时候,参数调整的步长是2。

至此,我们得到max_depth的理想取值为4,min_child_weight的理想取值为6。同时,我们还能看到cv的得分有了小小一点提高。需要注意的一点是,随着模型表现的提升,进一步提升的难度是指数级上升的,尤其是你的表现已经接近完美的时候。当然啦,你会发现,虽然min_child_weight的理想取值是6,但是我们还没尝试过大于6的取值。像下面这样,就可以尝试其它值。

我们可以看出,6确确实实是理想的取值了。

▌第三步:gamma参数调优

在已经调整好其它参数的基础上,我们可以进行gamma参数的调优了。Gamma参数取值范围可以很大,我这里把取值范围设置为5了。你其实也可以取更精确的gamma值。

从这里可以看出来,我们在第一步调参时设置的初始gamma值就是比较合适的。也就是说,理想的gamma值为0。在这个过程开始之前,最好重新调整boosting回合,因为参数都有变化。

从这里,可以看出,得分提高了。所以最终得到的参数是:

▌第四步:调整subsample 和 colsample_bytree 参数

下一步是尝试不同的subsample 和 colsample_bytree 参数。我们分两个阶段来进行这个步骤。这两个步骤都取0.6,0.7,0.8,0.9作为起始值。

从这里可以看出来,subsample 和 colsample_bytree 参数的理想取值都是0.8。现在,我们以0.05为步长,在这个值附近尝试取值。

我们得到的理想取值还是原来的值。因此,最终的理想取值是:

  • subsample: 0.8
  • colsample_bytree: 0.8

▌第五步:正则化参数调优

下一步是应用正则化来降低过拟合。由于gamma函数提供了一种更加有效地降低过拟合的方法,大部分人很少会用到这个参数。但是我们在这里也可以尝试用一下这个参数。我会在这里调整’reg_alpha’参数,然后’reg_lambda’参数留给你来完成。

我们可以看到,相比之前的结果,CV的得分甚至还降低了。但是我们之前使用的取值是十分粗糙的,我们在这里选取一个比较靠近理想值(0.01)的取值,来看看是否有更好的表现。

可以看到,CV的得分提高了。现在,我们在模型中来使用正则化参数,来看看这个参数的影响。

然后我们发现性能有了小幅度提高。

▌第6步:降低学习速率

最后,我们使用较低的学习速率,以及使用更多的决策树。我们可以用XGBoost中的CV函数来进行这一步工作。

至此,你可以看到模型的表现有了大幅提升,调整每个参数带来的影响也更加清楚了。

在文章的末尾,我想分享两个重要的思想:

  1. 仅仅靠参数的调整和模型的小幅优化,想要让模型的表现有个大幅度提升是不可能的。GBM的最高得分是0.8487,XGBoost的最高得分是0.8494。确实是有一定的提升,但是没有达到质的飞跃。
  2. 要想让模型的表现有一个质的飞跃,需要依靠其他的手段,诸如,特征工程(feature egineering) ,模型组合(ensemble of model),以及堆叠(stacking)等。

你可以从 这里 下载iPython notebook文件,里面包含了文章中提到的所有代码。如果你使用R语言,请阅读这篇文章。

结束语

这篇文章主要讲了如何提升XGBoost模型的表现。首先,我们介绍了相比于GBM,为何XGBoost可以取得这么好的表现。紧接着,我们介绍了每个参数的细节。我们定义了一个可以重复使用的构造模型的函数。

最后,我们讨论了使用XGBoost解决问题的一般方法,在AV Data Hackathon 3.x problem数据上实践了这些方法。

希望看过这篇文章之后,你能有所收获,下次使用XGBoost解决问题的时候可以更有信心哦~

翻译 | @MOLLY &&寒小阳 (hanxiaoyang.ml@gmail.com) 译文地址 http://blog.csdn.net/han_xiaoyang/article/details/52665396 原文地址 https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/03/complete-guide-parameter-tuning-xgboost-with-codes-python/

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原始发表:2017-06-04,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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