优化的tick级别精准回测引擎,支持双合约回测

vn.py框架更加适合做CTA类的策略,而不是高频策略。moonnejs在「维恩的派」论坛里分享了自己如何对vn.py回测引擎进行改进,使其适合于高频交易。感谢moonnejs的分享!

主要对vn.py框架进行以下几个方面的优化:

  1. 增加选项,可以选择是否延迟1 TICK撮合
  2. 挂价发单时,维护订单在列表中排队值。根据这个TICK内成交均价和上1TICK的盘口价,计算在1档盘口两边成交量,更新排队值
  3. 每笔订单成交量不能大于盘口量
  4. 跨交易日订单自动丢弃
  5. 双合约回测,同时成交的两个合约按单笔结算
  6. 保存每笔成交细节到文件
  7. 参数扫描结果保存到文件
  8. 每个交易日的资金曲线,保存到数据库
  9. 增加数据线程,可以在MongoDB IO等待时撮合计算
  10. 和实盘完全一致的成交和委托回报。回测通过的挂撤单逻辑,如果没有时序错误,基本可以直接实盘

贴内问题集锦:

  1. 有没有代码? 本帖分享了两个文件 ctaTemplate1.py(策略模板)和ctaBacktesting.py(回测引擎);
  2. 双合约策略怎么写? moonnejs:我现在的做法是在策略里面增加一个vtSymbol1变量,在模板里面增加buy1 sell1 ... ,对vtSymbol1这个合约发单 具体使用方式见策略模板ctaTemplate1.py
  3. calcTickVolume 这个函数实现了什么功能? moonnejs:这个函数根据tick内成交均价,简单计算了这个tick盘口两边的成交量
  4. from progressbar import ProgressBar ? moonnejs: pip install progressbar

请点击http://www.vnpie.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1445&extra=page%3D3&page=1进入「维恩的派」论坛下载示例demo。再一次感谢moonnejs的分享!欢迎大家把使用过程中遇到的问题或者摸索的经验分享到「维恩的派」论坛!

基于python的开源交易平台开发框架。截止目前,vn.py项目在Github上的Star已经达到5563,量化交易类开源项目第1,量化类项目第3(1、2依旧分别是Zipline和TuShare)。

项目官网:http://www.vnpy.org

论坛地址:www.vnpie.com

知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py

Developed by Traders,

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原文发布于微信公众号 - 维恩的派VNPIE(vn-pie)

原文发表时间:2018-05-30

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