vn.py框架更加适合做CTA类的策略,而不是高频策略。moonnejs在「维恩的派」论坛里分享了自己如何对vn.py回测引擎进行改进,使其适合于高频交易。感谢moonnejs的分享!
主要对vn.py框架进行以下几个方面的优化:
贴内问题集锦:
请点击http://www.vnpie.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1445&extra=page%3D3&page=1进入「维恩的派」论坛下载示例demo。再一次感谢moonnejs的分享!欢迎大家把使用过程中遇到的问题或者摸索的经验分享到「维恩的派」论坛!
基于python的开源交易平台开发框架。截止目前,vn.py项目在Github上的Star已经达到5563,量化交易类开源项目第1,量化类项目第3(1、2依旧分别是Zipline和TuShare)。
项目官网:http://www.vnpy.org
论坛地址:www.vnpie.com
知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py
Developed by Traders,
for Traders