Vn.py vs PyAlgoTrade

在Python量化领域，PyAlgoTrade和zipline是两大策略回测框架的先驱，其中PyAlgoTrade主要针对CTA策略（单一合约交易），而zipline主要针对统计套利策略（投资组合交易）。

在知乎和QQ群里也被很多人问了很多次vn.py和PyAlgoTrade有什么区别，感觉零散的解释效果不咋地，还是决定“一表剩千言”。值得说明的是，vn.py是一个完整的量化交易程序开发框架，包括交易接口、事件引擎、GUI、算法应用等诸多模块，而PyAlgoTrade主要是一个策略框架（用于回测、交易），所以直接对比没什么意义。下面这个表里详细地对PyAlgoTrade和vn.py中的trader模块进行了比较。

在上表前先强调下：本人也是vn.py框架的作者，以下对比内容可能带有严重的主观偏见，所以如果对内容有任何不满的地方欢迎在评论区指出，如果是PyAlgoTrade的作者当然也可以选择破口大骂～：）

(点击图片即可放大看清）

基于python的开源交易平台开发框架。截止目前，vn.py项目在Github上的Star已经达到5563，量化交易类开源项目第1，量化类项目第3（1、2依旧分别是Zipline和TuShare）。

项目官网：http://www.vnpy.org

论坛地址：www.vnpie.com

知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py

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