如何利用vn.py动态选择主力合约？

在上一篇文章中介绍了一个‘如何利用vn.py记录指数行情？’的思路，本文将介绍‘如何用vn.py动态选择某一品种的主力合约’。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛内的分享！

主力合约

所谓主力合约指的是成交量最大的合约。因为它是市场上最活跃的合约，所有投机者基本上都在参与这个合约。也有说法是主力合约是持仓量最大的合约，因为通常来讲，持仓量最大的合约也是成交量最大的合约。

交易逻辑

如果策略是根据各品种加权指数来进行多空决策，再通过跟踪指数的方式来进行实际交易，这里就存在一个按持仓量比例映射交易合约头寸的问题，大多数情况下，一个品种的主力合约及次主力合约会占据绝大部分持仓权重，所以我们一般关心主力和次主力合约就够了。

设计思路

1. 在每次软件启动时，从交易服务器一次性获取所有期货合约信息（CtpGateway类的onRspQryInstrument 处理该查询），并推送至dataEngine，在dataEngine的processContractEvent方法中，将其存储于一个字典当中（保存到文件以便每次重启软件可用，仅当合约有变化时，如最近月合约到期，最远月合约生效，该字典才会被更新）； 2. 从该字典中可获取所关注品种的当前所有有效合约，全部订阅； 3. 在dataEngine中的updateTick（处理订阅合约的tick推送的方法）中，将同品种所有合约的tick推送保存于另一个字典中，并在此时实时按照持仓量从大到小排序，这样按顺序取对应的合约就是主力、次主力等等了。如需显示于GUI，将其tick信息推送至上层就ok了。

备注

1. 以上内容有部分是框架已实现的，可直接重用或稍作改进即可。
2. 排序代码类似如下，具体解释请自行度娘： sorted(self.fullContractDict[type].items(), key=lambda d: d[1][0], reverse=True)

效果展示

（可进入论坛查看更清晰的效果图。）

基于python的开源交易平台开发框架。截止目前，vn.py项目在Github上的Star已经达到5563，量化交易类开源项目第1，量化类项目第3（1、2依旧分别是Zipline和TuShare）。

项目官网：http://www.vnpy.org

论坛地址：www.vnpie.com

知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py

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