学了量化交易之后能做什么样的事情？

个人投资者最关心的就是收益和风险，实际上，投资类型可以分为这三类：

而通过量化交易，可以在一定程度上规避风险的前提下，实现收益的最大化。

毕竟，P2P和空气币的惨剧谁都不想发生在自己身上。长期来看，低风险才能走的更远。 学了量化交易之后，具体可以做什么样的事情呢？在这里举几个例子：

1. 无风险瞬间套利

套利交易很难实现短期暴利，关键是要在长期中累积小幅盈利，从而获得稳定的高回报。 大众最为熟知的套利应该是知乎日报曾经发布过的一篇文章，「自己做了一个比特币套利系统，每天躺着收钱」，他做的非常早，当时的年化利润率是 280%，而 Sharpe Ratio 在 11 左右。

套利的本质是低买高卖，所以只要有价差的地方就可以套利，数字货币、分级基金、ETF 等等都可以。但不可能一个套利机会只有一个人知道，所以套利机会存在的时间非常短，可能只有几十秒到几百秒，如果靠手动下单是完全来不及的。

2. 板块轮动

雪球上曾经有一个基金很火，叫蛋卷二八轮动。基本原理是在趋势策略中每次去比较大盘股指数、小盘股指数和债券基金，切换到表现更好的那一个。 这样做的好处是策略简单易懂，也比较合理，牛市可以追上大涨、股灾可以躲过大跌。缺点是震荡市时需要耐住性子等待牛市开始盈利。 基于这个模型可以有很多变体，如果是自己来写这个交易策略，你完全可以根据自己的偏好去调整轮动的品类、频率等等。

3. 高频交易

知乎问题「为啥知乎上交易员从不晒交易记录？」中一个匿名神秘用户的回答提供了一种高频交易的应用思路。

比如一个随机的赛马比赛的结果大概是这样：

解释一下：右边是具体交易。上面蓝色是卖，下面红色是买。（不过也可以反过来理解） 五匹马都买了，也都卖了。最后全部对冲掉，所以无论谁赢谁输，利润都一样。 一场比赛，总共下注了八万镑（七十万人民币）交易量。是这个市场的总量的5%左右。（显示一万镑是因为网站算法不一样，不包括右边一行的风险金额） 然后利润只有40磅左右（350人民币）。其中扣除了2%的交易所利润税 - commission。 第三批马我们输了一滴。第二匹也一般般，买卖价格相等。其他三个马没赢了几滴。 其实一直都是这种0.05%的盈利率。每场比赛下注5-15万镑，然后盈利 25-75 镑。 妙点在于，一场赛马也就十分钟左右。每天50-100场赛马比赛。 一年几万场。0.05%的单场利润率累计成1000%以上。 所以交易量会夸张到一年几十亿英镑。因为这个账号余额在每天循环数十次。足球和赛狗等等大概也是一样的利润比例和状态。因为模型核心都差不多。 原理大概都是这样的：强调速度，保证每一个tick（价格调上调下一滴），自己都是最后一个抢到的人。背后模型是比较复杂的，有几百种输入。

从上面3个例子可以看出，策略上并不难理解，甚至只需要简单的加减乘除就能实现，困难的地方在于用程序去实现策略，搭建完整的系统，去持续的运行这个系统。从而快速、精准、长期的抓住每一次机会。 机会天天都有，然而不是每个人都能抓住。可能100个散户里，只有1个人熟悉量化交易。因为新手入门量化交易，确实困难重重：

• 缺乏策略能力——不知道怎么构建自己的交易模型。
• 缺乏编程能力——不知道怎么把自己的策略编写成代码。
• 缺乏实盘经验——遇到很多具体的问题，却不知道怎么优化，身边也找不到人请教。

麻瓜编程为了解决这些问题，设计了一门适合新手的量化课程《从0开始搭建你的量化交易系统》。

这门课带你从交易系统的核心模型出发，涵盖了自己搭建量化交易系统必备的要素：交易信号、仓位管理、止盈止损、回测、实盘。

全程以项目实战为核心，随着课程递进，你会不断完善自己的交易系统，直至能实现一个完整的自动化交易系统。 你可能会有个疑问，在金融市场有那么多知名的大型私募基金，一个独立投资者能赢得过他们么？实际上，关键点在于「容量」。 很多简单可盈利的策略只对小容量的账户有效，对于1亿美元的基金账户是不适用的、容不下那么大的资金。这也就给独立投资者提供了生存空间。 这也是这门课的侧重方向：帮助个人投资者搭建一个适合自己的量化交易系统，选择和定制最适合自己资金量的策略，这个资金量在100万以内甚至是5万以内。这门课专为个人投资者设计，所以不适合管理上亿资金的机构投资者/私募基金经理学习。