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多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(四)

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接下来,还剩下最后一部分的单因子分析,就是换手率的分析。当然,我们要知道,这仅仅是三个主要部分,后续我们可能会增加几个观察的指标。

        1.换手率概括表

        上图是turnover的分析表。由于实际交易中,我们是有手续费的,所以,对于因子而已,我们不希望因子打分很不稳定。换句话说,如果一个因子,今天给一个股票打了很高的分,明天就打很低的分。这样造成的结果就是,我们对这个股票,一会儿卖,一会儿买,从而造成很高的手续费。所以,因子的换手率分析也是很重要的一个部分。

        还有一个角度可以查看因子造成的换手率高低,就是因子的自相关性。如果因子的自相关性低,那么就一会儿高,一会儿低,往往会造成很大的换手率。而因子的自相关性高,就不会有这样的问题。

2.Top,Buttom换手率时间序列

        然后是对换手率这一指标的展开,上图就是top和bottom层的换手率的时间序列。实际中,我们其实是对top和bottom两个层比较关心,所以有时候仅仅看这两个层也是足够了的。

3.rank 的自回归时间序列

        然后是自相关性的时间序列。

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