AR模型收敛：特征根在单位圆内

  1、AR模型，本质上说就是n阶差分方程，差分方程的解是数列，当数列收敛时，时间序列就是平稳的，模型就是稳定的。通过了解差分方程解的结构我们可以知道，当且仅当特征方程的根在单位圆内时，差分方程有收敛解。 2、一个可逆的MA模型是AR模型的一个解，要了解这点可以尝试理解如下推导过程(为了简洁我去掉了常数项）： y_t = a1*y_t-1 + e_t, |a1|<1 ->(1-a1L)*y_t = e_t ->y = e_t + a1*e_t-1 + a1^2*e_t-2 + a1^3*e_t-3 + ... 这就是一个无穷阶MA模型。