Quant必备：学什么、哪家面试难、哪家挣大钱？公众号告诉你~

量化投资与机器学习微信公众号

发布于 2019-02-26 16:16:29

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文章被收录于专栏：量化投资与机器学习量化投资与机器学习

本期作者： Beecher Tuttle

本期翻译：1+1=6

学什么？

如果你想成为投资银行或对冲基金的量化研究员，传统的计算机科学硕士学位并不总是有用。各个大学纷纷响应对量化交易员和研究员的高需求，推出了结合金融、数学和工程的专业课程。这些项目与顶级银行和对冲基金有联系，经常充当人才的直接供应者。因此，对于任何想要构建算法和系统交易策略的人来说，学习正确的课程是至关重要的一步。

Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括Pricing、Model Validation、Research、Develop and Risk Management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。

在美国，比较主流的排名体系有QuantNet和TFE，公众号也拿到了QuantNet 2019年的最新排名，计算权重如下：

Peer Assessment Score (20%)

Placement Success (55%)

Student selectivity (25%)

GRE Scores (15%)
Undergraduate GPA (7.5%)
Acceptance Rate (2.5%)

点击图片查看大图

普林斯顿大学（Princeton）的金融硕士学位跃升至今年榜单的首位，超过了纽约市的巴鲁克学院（Baruch College）和加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley），这两所大学都提供备受赞誉的金融工程学位。然而，在过去的两年里，同样的项目也进入了前五名，只是顺序略有不同。卡内基梅隆大学（CMU）的计算金融学和哥伦比亚大学（Columbia University）的金融工程专业，也是依赖量化分析师的投资银行和对冲基金的知名投资者。

根据QuantNet的数据，排名前十的项目如下：

平均起薪、毕业三个月后的就业率等。

一个显而易见的结论是，薪酬总额远未达到令人心动的水平，不过他们没有将年终奖考虑在内。对于那些直接向交易的策略提供人来说，签约或年终奖可能是相当可观的。华尔街绿洲最近的一项调查显示，在知名对冲基金工作的初级量化分析师的平均奖金接近10万美元。

学生也可能没有什么工作经验。例如，在巴鲁克学院，毕业生之前的全职工作时间只有18个月。巴鲁克的金融工程项目负责人告诉我们，最近毕业的学生在高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（J.P. Morgan）、Point72、Citadel和AQR等公司找到了量化分析师、流动交易员等工作。

至少有一位专家认为，宽客的薪酬仍然偏低，尤其是考虑到他们在教育方面的投资。曾担任卖方和买方定量分析师的罗伯特卡弗称，他的同行们往往看不到传统交易员的巨额薪酬，因为他们被错误地贴上了工程师的标签，而且往往性格上不像传统咄咄逼人的交易员那样苛刻。随着量化分析师在交易策略中继续扮演更重要的角色，我们将拭目以待这种情况是否会发生变化。

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