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pyfolio教程3——create_interesting_times_tear_sheet

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钱塘小甲子
发布2019-03-29 16:27:11
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发布2019-03-29 16:27:11
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文章被收录于专栏:钱塘小甲子的博客

      我们有时候对一些时间段特别的关注,比如911、互联网泡沫、外星人入侵什么的。在pyfolio中,有一个interesting times tear sheet,其实就是把某些特殊的时间段放大了给大家看看。

      至于特殊时间段的定义:

      在pyfolio的这个文件夹下面,有一个这个py文件,在里面进行设置就可以了:

代码语言:javascript
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# Dotcom bubble
PERIODS['Dotcom'] = (pd.Timestamp('20000310'), pd.Timestamp('20000910'))

# Lehmann Brothers
PERIODS['Lehman'] = (pd.Timestamp('20080801'), pd.Timestamp('20081001'))

# 9/11
PERIODS['9/11'] = (pd.Timestamp('20010911'), pd.Timestamp('20011011'))

# 05/08/11  US down grade and European Debt Crisis 2011
PERIODS[
    'US downgrade/European Debt Crisis'] = (pd.Timestamp('20110805'),
                                            pd.Timestamp('20110905'))

自己设置一个
PERIODS['lyx'] = (pd.Timestamp('20180301'), pd.Timestamp('20180801'))

然后:

代码语言:javascript
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pf.create_interesting_times_tear_sheet(return_ser['return'], benchmark_rets=return_ser['bench'])

      我们来看一下这样的结果:

      所以,这个很简单,就是看了一下细节。

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原始发表:2019年03月25日,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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