pyfolio教程3——create_interesting_times_tear_sheet
pyfolio教程3——create_interesting_times_tear_sheet
钱塘小甲子
发布于 2019-03-29 16:27:11
发布于 2019-03-29 16:27:11
文章被收录于专栏：钱塘小甲子的博客
我们有时候对一些时间段特别的关注，比如911、互联网泡沫、外星人入侵什么的。在pyfolio中，有一个interesting times tear sheet，其实就是把某些特殊的时间段放大了给大家看看。
至于特殊时间段的定义：
在pyfolio的这个文件夹下面，有一个这个py文件，在里面进行设置就可以了：
# Dotcom bubble
PERIODS['Dotcom'] = (pd.Timestamp('20000310'), pd.Timestamp('20000910'))
# Lehmann Brothers
PERIODS['Lehman'] = (pd.Timestamp('20080801'), pd.Timestamp('20081001'))
# 9/11
PERIODS['9/11'] = (pd.Timestamp('20010911'), pd.Timestamp('20011011'))
# 05/08/11 US down grade and European Debt Crisis 2011
PERIODS[
'US downgrade/European Debt Crisis'] = (pd.Timestamp('20110805'),
pd.Timestamp('20110905'))
自己设置一个
PERIODS['lyx'] = (pd.Timestamp('20180301'), pd.Timestamp('20180801'))然后：
pf.create_interesting_times_tear_sheet(return_ser['return'], benchmark_rets=return_ser['bench'])我们来看一下这样的结果：
所以，这个很简单，就是看了一下细节。
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原始发表：2019年03月25日，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除
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