专栏首页王的机器衍生交易精品书籍

衍生交易精品书籍

1

Dynamic Hedging

Taleb 的大名就不用多说了,《The Black Swan》, 《Fooled By Randomness》, 《The Bed of Procrustes》,《Antifragile》,《Skin in the Game》的作者。交易员,大学教授,哲学家。

该书以实操为主。仔细读进去发现他的每一句话都已经蕴涵了很深的理论基础,并且每一句话都已经包含了对理论最深层次的思考以及对现实的结合。塔勒布绝对是衍生品风险管理的大师了。

由于我不是交易员出身,读这本书比较吃力,但是听交易员朋友说这本书是外资银行交易员讨论和参考最多的书。

2

Volatility Trading

Sinclair 是一位有着十几年期权交易经验的职业期权交易员。他专门从事设计和执行数量化交易策略的工作。

书中有很多技术上的资料提供了清晰理解实践中出现问题的框架,比如:我们何时应该对冲?我们应该加仓还是减仓?我们最初应该如何将资金在交易中进行分配?本书将对数量化交易的探讨提高到了一个新的高度,下本书的作者 Jim Gatheral 强烈推荐这本书。

3

Volatility Surface

Gatheral 是1983年剑桥理论物理的博士,他是 Black 等人开山创派后街上第一代 quant,后来在纽约大学里当教授。

该书适合于 hardcore 奇异衍生品交易员和波动率交易员深入阅读。从能让 Taleb (第一本的作者) 给这本书写序言就能看出本书的分量。

4

Option Vol & Trading

对初级交易员来说是最好的入门书。本书涉及到各种 spreading strategy, 对 greeks 的理解非常到位。

5

Bible of Option Strats

这是一本关于各种期权组合的大百科全书,该书就像本字典,可读性不高 (没有人平时会抱着字典读吧),但实用性很强 (遇到不认识的字都会去查字典)。

6

Volatility & Correlation

Rebonato 博士原来是 RBS 和 PMICO 的 Head of Rates and FX Analytics。

该书的直观性、覆盖面和实用性很强,不是那种一上来就列出一堆公式,而是不管提问题引导读者,讲透了变换测度和风险中性定价。

看他的书像看一个艺术品,你不舍得错过任何细节。

7

Volatility Smile

Derman 的名字应该如雷贯耳了吧,《My life as a Quant》的作者,BDT 里面的 D,高盛的 Quant, 哥伦比亚大学的教授。

Derman 最厉害的就是在讲解一个课题时总能平衡理论和实践,该书也算一本了解波动率模型的友好的入门书。

8

Exotic Option & Hybrid

本书的内容与时俱进,集逻辑、严谨和易读于一身。如果你热衷于结构化产品,这本绝对是你的菜。看不看由你,反正大神 Piterbarg 为这本书背书了。

9

Intro to EQD

对于希望了解金融衍生品理论和实践的金融专业人士和投资者来说,这是一本好书。里面既有基本的金融数学,也有包括波动率和相关性交易的前沿概念。

10

Advanced EQD

这也是上面一本书的进阶版,对于学者,从业者和研究生来说,这是一本好书。 Sébastien Bossu 绝对是一个把波动性和相关性连在一起的专家。

从上面书名可看出,对于交易员的关键词是

Volatility, Hedging, Correlation

本文分享自微信公众号 - 王的机器(MeanMachine1031),作者:王圣元

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2019-01-14

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

  • 盘一盘 Python 系列 7 - PyEcharts

    Echarts 是一个由百度开源的数据可视化工具,凭借着良好的交互性,精巧的图表设计,得到了众多开发者的认可,而 Python 就不用多说了。

    用户5753894
  • 盘一盘 Python 特别篇 16 - Cross Table

    交叉表 (cross table) 是透视表的特例,其默认的整合函数是计算个数或频率。

    用户5753894
  • Quantopian Risk Model (QRM)

    在量化投资领域中,因子(factor)就是对股票池进行筛选的指标。大家耳熟能详的因子模型(factor model)有

    用户5753894
  • 游戏化如何影响软件开发人员:来自GitHub上的一项准实验的警告证据(CS SE)

    我们研究了软件开发人员的行为如何发生变化,以响应从GitHub(一种用于协作编程和软件开发的在线平台)中删除游戏化元素的情况。我们发现,从用户界面(从用户配置文...

    刘子蔚
  • 使用Python统计端口TCP连接数

        此脚本可以用来统计某个端口上连接的IP的数量,统计连接到这一端口的所有IP、最多的IP和次数以及TCP连接状态。

    py3study
  • Java基础系列(十):对象构造

    那么就会自动地赋为默认值:数值为0,布尔值为false,对象为null,但是我们一般不建议这么做,这样会大大的增加了阅读程序的难度,比如说上面的程序中,name...

    山禾说
  • Squeeze-and-Excitation Networks论文翻译——中英文对照

    Squeeze-and-Excitation Networks Abstract Convolutional neural networks are built...

    Tyan
  • 聊聊API接口那些事

    Android开发:我们当初协商的时候data是个map,你现在给我返回一个list

    大话swift
  • Android的API 和版本对应关系

    用户2657851
  • JavaScript 运行时环境

    AJAX、DOM树、以及其他的API,都是Javascript的一部分,它们本质上就是浏览器提供的、在JS运行时环境中可调用的、拥有一些列属性和方法的对象

    Karl Du

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券