《机器学习》-- 第三章 广义线性模型

3.2.3 广义线性模型

generalized linear model

线性模型虽然简单，但却有丰富的变化。

对于样例

，当我们希望线性模型（3.2）（见上节内容：

线性模型）的预测值逼近真实标记

时，就得到了线性回归模型，我们将模型简写为式3.13：

有时像上面这种原始的线性回归可能并不能满足需求，例如：

值并不是线性变化，而是在指数尺度上变化。这时我们可以采用线性模型来逼近

的衍生物，例如

，这时衍生的线性模型（式3.14）如下所示，实际上就是相当于将指数曲线投影在一条直线上，如下图所示：

generalized_linear_model

式3.14在形式上仍然式线性回归，但实质上已经式在求输入空间到输出空间的非线性函数映射。

一般地，考虑所有

的衍生物的情形，就得到了“广义的线性模型”（generalized linear model）（式3.15）

其中，

单调可微（即连续且充分光滑），称为联系函数（link function）。

3.3 对数几率回归

线性模型可以应用于回归学习问题，利用上述广义线性模型的特征，是否可以通过一个联系函数，将预测值转化为离散值从而进行分类任务的学习呢？

考虑二分类任务，其输出标记

，而线性回归模型产生的预测值

是实值，于是我们需要将其转化为 0/1，最理想的是"单位阶跃函数" (unit-step function)

unit_step_function

由上图可知单位阶跃函数不连续，因此不能作为广义线性模型中的联系函数，于是我们希望找到能在一定程度上近似单位阶跃函数的”替代函数“ (surrogate function)，并且它可以作为联系函数（单调可微）

对数几率函数（logistic function）正是替代函数之一，可将预测值投影到 0-1之间，从而将线性回归问题转化为二分类问题。（式3.17）

对数几率函数也是一种”Sigmoid 函数“ （即形似 S 的函数）。

将式 3.17 代入式 3.15 即可得到（式3.18）

基于式 3.14的变换方式，可得到（式3.19）

若将

看做样本为正例的概率，

则为反例的概率，两者比值称为”几率“ (odds), 反映了样本作为正例的相对可能性。对几率取对数则得到”对数几率“ （log odds，亦称 logit）（式3.20, 3.21）

由此可看出，式3.18 实际上是在用线性回归模型的预测结果取逼近真实标记的对数几率，因此这个模型称为“对数几率回归”（logistic regression，或 logit regression），即“逻辑回归”。

它的优点在于直接对分类可能性进行建模，无需事先假设数据分布，这样就避免了假设分布不准确所带来的问题；不仅可以预测类别，也可得到近似概率预测；对数几率函数是任意阶可导的凸函数，现有的许多数值优化算法都可直接用于求取最优解。

逻辑回归（对数几率回归）带有2个主要假设：

（1）假设数据服从伯努利分布

（2）假设模型的输出值是样本为正例的概率

若将式3.18中的

视为类后验概率估计

，则式3.19可重写为（式3.22）

因为

，于是我们可以得到（式3.23, 3.24）

于是，可以使用极大似然估计的方法（maximum likelihood estimation, MLE）来计算出

和

两个参数

对于给定的训练数据集

，该数据集出现的概率（即似然函数）为

对似然函数取对数得到“对数似然”(log-likelihood)

极大似然最简单的理解就是：样本所展现的状态便是所有可能状态中出现概率最大的状态。即令每个样本属于其真实标记的概率越大越好。为便于讨论，令

于是似然项可以重写为

将式3.26，3.23，3.24带入式3.25，则可以转化式3.25为

将

代入得到

综合上式即可得到

而损失函数即为对数似然函数的相反数，对于对数似然函数（高阶可导连续凸函数）求最大值，即是求其相反数的最小值，即损失函数的最小值。根据凸优化理论，经典的数值优化算法如梯度下降法(gradient descent method)、牛顿法(Newton method)等都可求得其最优解，于是就得到（式3.28）

注: 逻辑回归的损失函数“对数似然函数(的相反数)”，在模型GBDT分类情况下也会用到，又叫作“交叉熵”（cross-entropy，描述两组不同概率数据分布的相似程度，越小越相似）。

用一句话来描述逻辑回归的过程：逻辑回归假设数据服从伯努利分布，通过极大化似然函数的方法，运用梯度下降来求解参数得出分类概率，通过阈值过滤来达到将数据二分类的目的。

3.4 线性判别分析

略

3.5 多分类学习

略

3.6 类别不平衡问题

前面介绍的分类学习方法都有一个共同的基本假设，即不同类别的训练样例数目相当，如果不同类别的训练样例数目稍有差别，通常影响不大，但若差别很大，则会对学习过程造成困扰

例如有998个反例，但正例只有2个，那么学习方法只需返回一个永远将新样本预测为反例的学习器，就能达到99.8%的精度，然而这样的学习器往往没有价值，因为它不能预测出任何正例。

类别不平衡（class-imbanlance）就是指分类问题中不同类别的训练样本相差悬殊的情况，常见的做法有三种：

1. 在训练样本较多的类别中进行“欠采样”（under-sampling / down-sampling），即去除一些样本，比如从反例中采出100个，常见的算法有：EasyEnsemble，其利用集成学习机制，将反例划分为若干个集合供不同学习器使用，这样对每个学习器来看都进行了欠采样，但在全局来看不会丢失重要信息。
2. 在训练样本较少的类别中进行“过采样”（oversampling / up-sampling），例如通过对正例中的数据进行插值，来产生额外的正例，常见的算法有SMOTE（Synthetic minority over-sampling technique）。
3. 直接基于原数据集进行学习，对预测值进行“再缩放”(rescaling / re-balance)处理。其中再缩放也是代价敏感学习的基础。

前两种方法都关注于对于数据样本进行均衡，而第三种方法则是关注于对预测结果进行均衡，称为“阈值移动” (threshold-moving)。

以逻辑回归应用在二分类问题为例，当我们在用

对新样本进行预测的时候，事实上是在用预测出的

值与阈值进行比较，对于逻辑回归而言，因为联系函数的分段点在

的位置，即在几率大于 1 时判定为正例，反之为反例。（式3.46）

但是当训练集中正/反例的数目不同时，令

表示正例数目，

表示反例数目，则观测几率是

，由于我们通常假设训练集是真实样本总体的无偏采样，因此观测几率就代表了真实几率，于是，只要分类器的预测几率高于观测几率就应判定为正例，即（式3.47）

由于分类器是基于式3.46 进行决策，因此需要对其结果进行调整，使其执行式3.47，于是我们只需要令（式3.48）

这就是在决策过程中进行了再缩放。

3.7 阅读材料

“稀疏表示” (sparse representation) 近年来很受关注（详细见第十一章），但即便对多元线性回归这样简单的模型，获得具有最优“稀疏性” (sparsity)的解也并不容易。稀疏性问题本质上对应了

范数的优化，这在通常条件下是NP难问题。LASSO通过

范数来近似

范数，是求取稀疏解的重要技术。

可以证明，OvO和 OvR 都是ECOC的特例[Allwein et al., 2000])，人们以往希望设计通用的编码法, [Crammer and Singer, 2002]提出要考虑问题本身的特点，设计“问题依赖”的编码法，并证明寻找最优的离散编码矩阵是一个NP完全问题，此后，有多种问题依赖的 ECOC编码法被提出，通常是通过找出具有代表性的二分类问题来进行编码，[Escalera et al., 2010]开发了一个开源ECOC库.

MvM除了ECOC还可有其他实现方式，例如DAG (Directed Acyclic Graph)拆分法将类别划分表达成树形结构，每个结点对应于一个二类分类器，还有一些工作是致力于直接求解多分类问题，例如多类支持向量机方面的一些研究[Crammer and Singer, 2001; Lee et al, 2004])

代价敏感学习中研究得最多的是基于类别的“误分类代价” (misclassification cost)， 代价矩阵如表2.2所示，在提及代价敏感学习时，默认指此类情形，已经证明，对二分类任务可通过“再缩放”获得理论最优解[Elkan,2001]，但对多分类任务，仅在某些特殊情形下存在闭式解[Zhouand Liu, 2006]。

非均等代价和类别不平衡性虽然都可借助“再缩放”技术，但两者本质不同[Zhou and Liu, 2006b]。需注意的是，类别不平衡学习中通常是较小类的代价更高，否则无需进行特殊处理。

多分类学习中虽然有多个类别，但每个样本仅属于一个类别，如果希望为一个样本同时预测出多个类别标记，例如一幅图像可同时标注为“蓝天”、“白云”、“羊群”、“自然场景” ，这样的任务就不再是多分类学习，而是“多标记学习” (multi-label learning)，这是机器学习中近年来相当活跃的一个研究领域。

本文项目地址：

https://github.com/firewang/lingweilingyu/blob/master/contents/Machine_Learning_Zhi-Hua_Zhou.md

参考网址：

• https://blog.csdn.net/qq_39355550/article/details/81809467
• https://blog.csdn.net/class_brick/article/details/79724660
• https://blog.csdn.net/z_x_1996/article/details/70176819
• http://www.huaxiaozhuan.com/
• https://datawhalechina.github.io/pumpkin-book/#/chapter3/chapter3
• 周志华 著. 机器学习, 北京: 清华大学出版社, 2016年1月.

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