Quant在纽约：如何赚大钱？

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量化投资与机器学习编辑部出品

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正文

如果你是一名量化分析师，在2020年想在纽约有一份薪酬较高的工作，看看下面的内容：

如果你是刚毕业的STEM（科学、技术工程或数学）博士，你可以在顶级对冲基金或自营获得30万至40万美元的总薪酬（包括工资和奖金）。

相比之下：

• 一家美国投行的薪酬是18万至22万美元。
• 一家中等规模的对冲基金是20万至30万美元。
• FAANG （Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）类型的科技公司是25万至30万美元。

什么是顶级对冲基金？ 千禧年、Two Sigma、Citadel、文艺复兴这些！

所以得去顶级的量化（对冲基金）私募！

Citadel认为，在整个薪酬体系中，对冲基金（买方）向量化分析师支付高于投资银行（卖方）的薪酬。 这有助于从事买方交易的量化分析师能从其pnl中获得最多50%的提成。

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附录

下表列出了Citadel、Renaissance Technologies（文艺复兴）、Balyasny、Two Sigma和Point72等公司最近聘用的持 H1B 签证人的工资范围。平均工资远并不是50万美元以上，而是相对较低的14.5万美元，最低工资也很低，才5.8万美元。

显然，这些只是工资，因为对冲基金以支付高额奖金而著称。然而，如果你的工资是15万美元，你不太可能很快赚到100万美元。对冲基金的数据科学工作当然薪水不错，但是金钱和神话不一定相符。

▍文艺复兴

数据表明，文艺复兴是很多对冲基金中薪酬最高的机构之一。然而，值得注意的是，工资并不是大多数人为西蒙斯工作的原因。真正的吸引力是他们向Medallion基金投资的机会，该基金只对员工开放，自1988年成立以来，每年的回报率约为40%。

▍桥水

这份表格上，高薪职位显然是mission manager，年薪18.5万美元。目前还不清楚这指的是什么，但人们猜测这与戴利奥的原则有关，相对较高的薪酬反映出这一更广泛的使命对基金会有多么重要。

▍Citadel

H1B签证数据显示，Citadel向其交易主管支付了50万美元的薪酬。今年6月，一名大宗商品主管的薪资为50万美元，而一名量化交易主管的薪资为37.5万美元。

资历较浅的量化研究人员的薪酬从14.5万美元到22万美元不等。电子交易分析师和助理的薪酬为10.5万美元或15万美元。

值得注意的是，H1B数字不包括奖金，如果你是一明投资交易人员并能产生Alpha收益，那么，上面的数字是相当可观的。在许多情况下，基本工资只占总薪酬的一小部分。

▍Millennium

千禧年对冲基金在全球范围内被分为200个独立运营团队，每个团队的收益与其自身业绩成正比。 而千禧年的薪酬结构更加细化：如果你的团队的策略做得好，你就会得到奖励，即使该基金其他团队都出现了亏损。

这对你的工资和奖金意味着什么？千禧年没有在全球公布薪酬，但该基金的两家英国实体：Millennium Capital Management ltd.（英国控股公司，包括所有行政和投资人员）和Millennium Capital Partners LLP（主要由投资人员组成）刚刚公布了截至2018年12月31日的年度薪酬信息。

Millennium Capital Partners的薪酬最高。2018年，12名合伙人的平均利润分配为130万英镑（高于前一年的110万英镑），收入最高的合伙人获得650万英镑（低于前一年的700万英镑）。

除了12名合伙人，Millennium Capital Partners在2018年聘用了127名专业投资人员，向他们支付了总计6900万英镑的薪资，平均每人54.3万英镑。

如果加上行政人员，平均薪酬就会下降。Millennium Capital Management在英国的279名员工（142名专业人士和137名管理人员）2018年的平均薪资为9200万英镑，平均每人33万英镑。

去年，千禧年旗下两家英国公司的营业额都增长了19%左右，达到2.26亿英镑。然而，每个注册实体的成本几乎成比例增加，结果是利润基本停滞不前。

▍其他

下面列出的一些对冲基金是大型雇主。例如，Winton Capital Management有375名员工。BlueBay有317名。Aspect Capital拥有142家公司等等。

除非你是合伙人，否则对冲基金对雇主的吸引力可能会比以前小。在伦敦的高盛（Goldman Sachs）， 2018年的平均薪资为31.4万英镑，高于下表中的大多数对冲基金。一旦你加入了对冲基金，就很难再离开了。

2020年第7篇文章

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