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股票型基金选择与最优投资组合构建的新方法(CS LG)

我们从一个新的角度重新审视了经典的股票型基金选择和投资组合构建问题,并提出了一个易于实现的框架来解决实际投资中的问题。我们不是用传统的方法从一大堆股票或宏观因素中构建一个只做多的投资组合,而是展示如何从共同基金的顶级持股的一个较小的股票池中生成一个做空的投资组合,我们的这个方法产生了令人印象深刻的结果。由于这些方法是基于具体的数据材料,我们需要密切监控模型的有效性,并制定修复策略。

原文题目:The new methods for equity fund selection and optimal portfolio construction

原文:We relook at the classic equity fund selection and portfolio construction problems from a new perspective and propose an easy-to-implement framework to tackle the problem in practical investment. Rather than the conventional way by constructing a long only portfolio from a big universe of stocks or macro factors, we show how to produce a long-short portfolio from a smaller pool of stocks from mutual fund top holdings and generate impressive results. As these methods are based on statistical evidence, we need closely monitoring the model validity, and prepare repair strategies.

原文作者:Yi Cao

原文链接:https://arxiv.org/abs/2004.10631

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