前往小程序,Get更优阅读体验!
立即前往
首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
社区首页 >专栏 >R语言数据的收益率和可能的波动性交易

R语言数据的收益率和可能的波动性交易

作者头像
拓端
发布2020-07-22 17:30:04
5720
发布2020-07-22 17:30:04
举报
文章被收录于专栏:拓端tecdat拓端tecdat

Quantom的最新版本(可以从CRAN安装)现在包含了从2000年以来从AlphaVantage获得免费财务数据的一种方法,通常对于大多数后测来说已经足够了,因为该日期早于大多数ETF的开始。

以下是如何做到这一点。

首先,你需要去alphaVantage,注册,并https://www.alphavantage.co/support/#api-key获得一个API密钥。

下载数据很简单 。

代码语言:javascript
复制
require(quantmod)

getSymbols('SPY', src ='av', adjusted =TRUE, output.size ='full', api.key = YOUR_KEY_HERE)

结果:

代码语言:javascript
复制
>head(SPY)

SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted

2000-01-03 148.25 148.25 143.875 145.4375 8164300 104.3261

2000-01-04 143.50 144.10 139.600 139.8000 8089800 100.2822

2000-01-05 139.90 141.20 137.300 140.8000 9976700 100.9995

2000-01-06 139.60 141.50 137.800 137.8000 6227200 98.8476

2000-01-07 140.30 145.80 140.100 145.8000 8066500 104.5862

2000-01-10 146.30 146.90 145.000 146.3000 5741700 104.9448

这意味着,如果我的旧资产分配的任何一个旧的帖子由于雅虎的数据已经有些失效,它现在将再次对数据输入算法稍作修改。

除了证明这个例程之外,我想要做的另外一件事情是衡量一个我几个月前开始交易的系统对于波动性信号服务的兴趣。

简单地说,我看到其他网站订阅服务的风险/回报比我目前交易的策略更差,在XIV,ZIV和VXX之间切换。目前,第10条中的股权曲线如下所示:

也就是说,如果从那以后能够交易这个策略的话,2008年的1000美元将会变成大约100万美元。

自2011年以来(大约在XIV成立之初),表现是:

代码语言:javascript
复制
Performance

Annualized Return 0.8265000

Annualized Std Dev 0.3544000

AnnualizedSharpe(Rf=0%) 2.3319000

Worst Drawdown 0.2480087

Calmar Ratio 3.3325450

考虑到那里的一些网站每月要收取50元以上的费用,要么是单一的战术资产轮换策略(风险/回报率较低),要么是一个可能具有巨大历史记录的波动性策略。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。
原始发表:2020-07-20,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

本文分享自 拓端数据部落 微信公众号,前往查看

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划  ,欢迎热爱写作的你一起参与!

评论
登录后参与评论
0 条评论
热度
最新
推荐阅读
目录
  • Quantom的最新版本(可以从CRAN安装)现在包含了从2000年以来从AlphaVantage获得免费财务数据的一种方法,通常对于大多数后测来说已经足够了,因为该日期早于大多数ETF的开始。
领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档