Wolfram 用户案例 | 使用 Wolfram 技术通过回溯测试和投资组合分析降低金融风险

降低金融风险投资

“Wolfram 技术为您提供数学函数和工具，用于撰写研究论文或书籍并进行符号计算。您可以非常轻松地将它与 Java 或 R 这样的语言集成。”——Stephane Caraguel, Quantitative Portfolio Manager

挑战

作为量化投资组合经理，Stephane Caraguel 需要一种更快的方法来开发回溯测试交易策略，而不必依赖于开放源语言（如 R）的用户创建的不一致的工具箱。

解决方案

Wolfram技术中的内置功能使 Caraguel 可以更快地创建可用代码。“在我的职业生涯中，我开发了多种语言的回溯测试平台。平均而言，我花了一到两个月的时间才能得出可用的东西。最近我用 Wolfram 技术做了同样的事情，而我只花了两周的时间就完成了工作。” Caraguel 说。

好处

除了节省 Caraguel 的时间外，他还能够开发交易模型，使用简短的简单代码将多个项目组合到一个投资组合中。实际上，Wolfram 技术在回溯测试工作流中发挥了很大的作用，据 Caraguel 称，“不再使用它将不利于生产力。”

Wolfram 优势

• 建立和完善风险分析模型
• 回溯交易策略以检查可行性，或进行压力测试模型以应对极端的市场变化
• 计算不同投资组合和时间范围内的风险价值