python-for-data-重新采样和频率转换

皮大大

发布于 2021-03-01 06:44:32

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Python-for-data-重新采样和频率转换

什么是重新采样

重新采样指的是将时间序列从一个频率转换到另一个频率的过程。

向下采样：高频率—>低频率
向上采样：低频率—>高频率

但是也并不是所有的采样方式都是属于上面的两种

pandas中使用resample方法来实现频率转换

import pandas as pd
import numpy as np

rng = pd.date_range("2020-05-10",periods=100,freq="D")
ts = pd.Series(np.random.randn(len(rng)),index=rng)
ts

2020-05-10    0.239122
2020-05-11    0.847263
2020-05-12    0.394896
2020-05-13    1.556826
2020-05-14   -0.612460
                ...
2020-08-13    0.246714
2020-08-14    1.890153
2020-08-15   -2.090757
2020-08-16   -1.076017
2020-08-17    1.139343
Freq: D, Length: 100, dtype: float64

ts.resample("M").mean()  # 相当于是先根据M月份进行分组，再求平均值

2020-05-31    0.147573
2020-06-30   -0.194357
2020-07-31   -0.027795
2020-08-31   -0.030770
Freq: M, dtype: float64

ts.resample("M",kind="period").mean()

2020-05    0.147573
2020-06   -0.194357
2020-07   -0.027795
2020-08   -0.030770
Freq: M, dtype: float64

向下采样

将数据聚合到一个规则的低频上，例如将时间转换为每个月，“M"或者"BM”，将数据分成一个月的时间间隔。

每个间隔是半闭合的，一个数据只能属于一个时间间隔。时间间隔的并集必须是整个时间帧

一分钟的数据栗子

rng = pd.date_range("2020-01-01", periods=12,freq="T")  # T 表示的是分钟
ts = pd.Series(np.arange(12),index=rng)
ts

2020-01-01 00:00:00     0
2020-01-01 00:01:00     1
2020-01-01 00:02:00     2
2020-01-01 00:03:00     3
2020-01-01 00:04:00     4
2020-01-01 00:05:00     5
2020-01-01 00:06:00     6
2020-01-01 00:07:00     7
2020-01-01 00:08:00     8
2020-01-01 00:09:00     9
2020-01-01 00:10:00    10
2020-01-01 00:11:00    11
Freq: T, dtype: int64

箱体边界问题

默认情况下，左箱体边界是包含的。00:00的值是00：00到00：05间隔内的值

# 通过计算每一组的加和将这些数据聚合到五分钟的块或者柱内
ts.resample("5min",closed="right").sum()

2019-12-31 23:55:00     0
2020-01-01 00:00:00    15
2020-01-01 00:05:00    40
2020-01-01 00:10:00    11
Freq: 5T, dtype: int64

产生的时间序列按照每个箱体左边的时间戳被标记。

传递label="right"可以使用右箱体边界标记时间序列

ts.resample("5min",closed="right",label="right").sum()

2020-01-01 00:00:00     0
2020-01-01 00:05:00    15
2020-01-01 00:10:00    40
2020-01-01 00:15:00    11
Freq: 5T, dtype: int64

索引移动

向loffset参数传递字符串或者日期偏置

ts.resample("5min",closed="right",
           label="right",loffset="-2s").sum()

2019-12-31 23:59:58     0
2020-01-01 00:04:58    15
2020-01-01 00:09:58    40
2020-01-01 00:14:58    11
Freq: 5T, dtype: int64

ts.resample("5min",closed="right",label="right").sum().index

DatetimeIndex(['2020-01-01 00:00:00', '2020-01-01 00:05:00',
               '2020-01-01 00:10:00', '2020-01-01 00:15:00'],
              dtype='datetime64[ns]', freq='5T')

开端-峰值-谷值-结束（OHLC）

在金融数据中，为每个数据桶计算4个值是常见的问题：

开端：第一个值
结束：最后一个值
峰值：最大的一个值
谷值：最小的一个值

通过ohlc聚合函数能够得到四种聚合值列的DF数据

ts.resample("5min").ohlc()