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盘一盘 QuantLib 系列 5 - CD/FRA/IRF

本篇是该系列的第五篇:

  1. 盘一盘 QuantLib 系列 1 - 日期和日历
  2. 盘一盘 QuantLib 系列 2 - 生成日期表
  3. 盘一盘 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品
  4. 盘一盘 QuantLib 系列 4 - 信贷市场和产品

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利率市场的产品非常繁多,生成日期时要注意的惯例和要处理的细节更多。按照“日期表”这个维度来划分,利率产品可分两类:

  • 单期:包括存款证 (CD)、远期利率协议 (FRA) 和利率期货 (IRF)
  • 多期:所有类型的掉期 (swap)

本帖先把注意力放在“单期利率产品”上。下图以 FRA 举例,对于每个产品,需要生成两组日期:

  • 产品日期:交易日、即期日、(FRA) 起始日、(FRA) 到期日、支付日
  • 指标日期:IBOR 定盘日、IBOR 重置日、IBOR 到期日

下图将 FRA 产品日期和 IBOR 日期生成过程可视化,学完本帖你会发现一个非常容易忽视的细节,那就是

FRA 的到期日可能不等于 IBOR 到期日

本文分享自微信公众号 - 王的机器(MeanMachine1031),作者:王圣元

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2021-05-05

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