我是怎么从零学会量化交易的

大家好我是郑在爽。

众所周知我的本职工作是名程序员，以前每天打交道的都是java python c++。

在几年前开始接触量化交易后，我掌握的语言又多了一门MQL。

初识MQL

跟学其他语言一样，MQL我也是从看别人的代码开始学起。不过不像其他语言，有很多的参考资源和网站。MQL的参考资料只有官网的API手册，还有官网论坛一些热心群众的交流。这种环境下学MQL基本靠悟性和逆向水平了。

当我看着这一堆逆向后的代码，里面甚至有中文命名的变量的时候，我的内心是崩溃的..

后来看了一段时间的逆向代码，逐渐也就习惯了直接从逆向代码理解程序逻辑。再过了一些日子，也就能自己学着写一些代码碎片了。只是在我写下第一行MQL的时候，也没想到一个月后就有第一笔正收益。

量化交易的核心逻辑

实际上对于有一定代码素养的开发来说，理解量化交易最关键只需要弄明白三个东西。

【择时，出场，止损】

择时指的是在什么时候做开仓操作。出场则说的是在什么条件下选择平仓。而止损就是当行情出现不可控制的偏离之后啥时候亏损平仓。

学会择时，花了我两天。

学会出场，也不过花了一个星期时间。

但是学止损，到现在也不敢说学会。

作为一个写了快十年代码的开发，写第一行择时逻辑代码其实没花多少时间。

再复杂的代码逻辑无非是流程，条件，循环的组合，择时逻辑也是一样。比如你是一个依靠指标交易的操盘手，你的择时逻辑是当看到CCI指标高于100的时候就买入一个标的。

CCI是反映一个商品超买或者超卖的一个指数，很多量化框架可以通过API知道某个标的的CCI值。所以这个择时逻辑用伪代码就是：

if( cci(symbol) > 100)
{
    sendOrder(symbol, order_sell);
}

这行代码会在你的仓位上开一个空单，然后等到这个标的跌到你想让它平仓的时候，就可以获利出场了。

这是我刚开始学量化交易时写的第一段代码。再加上其他的交易逻辑，验证逻辑，大概花了一个月时间就上线了。

第一笔交易给我赚了多少钱呢，其实也不多，当时下的是一笔 0.01 手的 USDCHF多单，盈利300个小点，算下来大概3美刀多一点的利润。

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然而知道什么时候开仓只是入门水平，学会了什么时候出场才算上了道。我到现在还不敢说百分百有把握知道出场时机，所以都交给程序自己去判断。程序不会犯错，人才会犯错。

在2015年，A股从5000点掉下去之前，每个人都觉得牛市刚开始，毕竟美股的股指都两万多点了，大A涨到一万点很合理吧。而且那个时候只要随便买入一个标的，只要放着不动不乱操作就能盈利。

可在那么多散户投资者里，敢在李大霄喊着还要涨的时候退场不进的，并没多少。相反，还有很多人在5000点的时候跑步进场开户。

那时候的我，包括身边炒股的朋友，直到大A股开始熔断之前，都还觉得自己是股神。