盘一盘 QuantLib 系列 7 - SOFR OIS/FR007 IRS

本篇是该系列的第七篇：

1. QuantLib 系列 1 - 日期和日历
2. QuantLib 系列 2 - 生成日期表
3. QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品
4. QuantLib 系列 4 - 信贷市场和产品
5. QuantLib 系列 5 - 利率市场和产品 CD/FRA/IRF
6. QuantLib 系列 6 - 利率市场和产品 IRS/TS/CCBS

想要得到本贴 Jupyter Notebook 的同学分享此贴，在本帖留个言，我便发给你链接。

利率市场的产品非常繁多，生成日期时要注意的惯例和要处理的细节更多。按照“日期表”这个维度来划分，利率产品可分两类：

• 单期：包括存款证 (CD)、远期利率协议 (FRA) 和利率期货 (IRF)
• 多期掉期：利率掉期 (IRS)、利率基差掉期 (TS) 和跨货币基差掉期 (CCBS)
• 复利掉期：隔夜指数掉期 (OIS) 和七天回购掉期 (FR007 Swap)

单期产品和多期掉期已经在前两个帖子详细讲了，本贴内容是“复利掉期”，但为了完整性，本贴还是包括前两贴的内容。

复利掉期包括隔夜指数掉期（USD SOFR OIS，EUR ESTER OIS 等）和七天回购掉期（CNY FR007 IRS），要准确生成这些掉期的日期表，需要熟知很多惯例细节。

对于 SOFR OIS，需要了解下图的惯例：

对于 FR007 IRS，需要了解下图的流程：

其他详情都在帖子和 Jupyter Notebook 里。市面绝对没有这种级别的内容，付费的都没用，更别谈免费得了。懂的自懂，不懂的怎么说也不会懂。Enjoy。