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盘一盘 QuantLib 系列 7 - SOFR OIS/FR007 IRS

本篇是该系列的第七篇:

  1. QuantLib 系列 1 - 日期和日历
  2. QuantLib 系列 2 - 生成日期表
  3. QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品
  4. QuantLib 系列 4 - 信贷市场和产品
  5. QuantLib 系列 5 - 利率市场和产品 CD/FRA/IRF
  6. QuantLib 系列 6 - 利率市场和产品 IRS/TS/CCBS

想要得到本贴 Jupyter Notebook 的同学分享此贴,在本帖留个言,我便发给你链接。

利率市场的产品非常繁多,生成日期时要注意的惯例和要处理的细节更多。按照“日期表”这个维度来划分,利率产品可分两类:

  • 单期:包括存款证 (CD)、远期利率协议 (FRA) 和利率期货 (IRF)
  • 多期掉期:利率掉期 (IRS)、利率基差掉期 (TS) 和跨货币基差掉期 (CCBS)
  • 复利掉期:隔夜指数掉期 (OIS) 和七天回购掉期 (FR007 Swap)

单期产品和多期掉期已经在前两个帖子详细讲了,本贴内容是“复利掉期”,但为了完整性,本贴还是包括前两贴的内容。

复利掉期包括隔夜指数掉期(USD SOFR OIS,EUR ESTER OIS 等)和七天回购掉期(CNY FR007 IRS),要准确生成这些掉期的日期表,需要熟知很多惯例细节。

对于 SOFR OIS,需要了解下图的惯例:

对于 FR007 IRS,需要了解下图的流程:

其他详情都在帖子和 Jupyter Notebook 里。市面绝对没有这种级别的内容,付费的都没用,更别谈免费得了。懂的自懂,不懂的怎么说也不会懂。Enjoy。

本文分享自微信公众号 - 王的机器(MeanMachine1031),作者:王圣元

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2021-05-23

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