本篇是该系列的第七篇:
想要得到本贴 Jupyter Notebook 的同学分享此贴,在本帖留个言,我便发给你链接。
利率市场的产品非常繁多,生成日期时要注意的惯例和要处理的细节更多。按照“日期表”这个维度来划分,利率产品可分两类:
单期产品和多期掉期已经在前两个帖子详细讲了,本贴内容是“复利掉期”,但为了完整性,本贴还是包括前两贴的内容。
复利掉期包括隔夜指数掉期(USD SOFR OIS,EUR ESTER OIS 等)和七天回购掉期(CNY FR007 IRS),要准确生成这些掉期的日期表,需要熟知很多惯例细节。
对于 SOFR OIS,需要了解下图的惯例:
对于 FR007 IRS,需要了解下图的流程:
其他详情都在帖子和 Jupyter Notebook 里。市面绝对没有这种级别的内容,付费的都没用,更别谈免费得了。懂的自懂,不懂的怎么说也不会懂。Enjoy。