用XGB learning to rank

炼丹笔记

发布于 2021-07-16 12:13:37

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发布于 2021-07-16 12:13:37

文章被收录于专栏：炼丹笔记

说到learning to rank,大家应该都比较熟悉,但是说到用XGB做learning to rank,很少有人实现过.举个例子,比方说赛马,我们可以基于马的个头,体重,历史战绩等信息,建立XGB模型,进行二分类,最后选择赢的概率最高的马.这样做并没有问题,但是考虑到马是否能跑赢,和对手紧密相关,不管我选的马能力如何,只要他能跑赢同场比赛其他马即可,这就是排序.

Learning To Rank

学习排序其实也是有监督学习的一部分,和多分类和回归模型相比,我们并不是要预估一条样本的概率,而是预估很多个样本点的顺序.排序经常被用于搜索引擎,还有一些购物建议.在搜索框里搜任何一条query,top 3展示的一定是最相关的,越往后翻页相关度越低.

回到XGBoost,有3个目标函数,Point Wise,Pairwise和Listwise,这3种方法都可以用来排序,每个方法都有其优缺点.对于pointwise而言,每次仅仅考虑一个样本,预估的是每一条和query的相关性,基于此进行排序.Pairwise是每次取一对样本,预估这一对样本的先后顺序,不断重复预估一对对样本,从而得到某条query下完整的排序.Listwise同时考虑多个样本,找到最优顺序.

Point Wise虽然简单,但是存在不少问题.比如说赛马场景,马的输赢取决于对手.再比如搜索场景,我们确实可以预估每个query到每个document的点击率做为排序依据,但是点击率要考虑rank,例如排的越靠前的document点击率上占据优势,这些point-wise模型很难考虑进去.基于此,我们需要做learning to rank的模型.

建模

首先要明确的是训练数据,训练数据必须包含一列query id,该id下指明哪些样本要放到一起进行排序.同时特别需要注意的是,在训练集和测试集进行拆分时,需要按query id进行分割,如果直接随机拆分,同一个query id下的数据就会被分开,这样会导致模型出问题.我们可以用如下代码进行拆分.

from sklearn.model_selection import GroupShuffleSplit
gss = GroupShuffleSplit(test_size=.40, 
                        n_splits=1, 
                        random_state = 7)
                        .split(df, groups=df['query_id'])
X_train_inds, X_test_inds = next(gss)

train_data= df.iloc[X_train_inds]
X_train = train_data.loc[:, ~train_data.columns.isin(['id','rank'])]
y_train = train_data.loc[:, train_data.columns.isin(['rank'])]

# 模型需要输入按query_id排序后的样本
# 并且需要给定每个query_id下样本的数量
groups = train_data.groupby('id').size().to_frame('size')['size'].to_numpy()

test_data= df.iloc[X_test_inds]

#We need to keep the id for later predictions
X_test = test_data.loc[:, ~test_data.columns.isin(['rank'])]
y_test = test_data.loc[:, test_data.columns.isin(['rank'])]

我们的数据格式应该如下所示,如果数据长这样,那么我们上述代码中的groups就是[3, 4]:

然后我们就可以建模了,可以用XGBRanker训练排序模型,在这个场景下,我们无法自定义objective,也无法自定义mertic了.

import xgboost as xgb

model = xgb.XGBRanker(  
    tree_method='gpu_hist',
    booster='gbtree',
    objective='rank:pairwise',
    random_state=42, 
    learning_rate=0.1,
    colsample_bytree=0.9, 
    eta=0.05, 
    max_depth=6, 
    n_estimators=110, 
    subsample=0.75 
    )

model.fit(X_train, y_train, group=groups, verbose=True)

训练完后我们就可以进行预估,因为预估方法并不会输入groups,所以我们需要做一些特殊处理:

def predict(model, df):
    return model.predict(df.loc[:, ~df.columns.isin(['id'])])

predictions = (data.groupby('id')
               .apply(lambda x: predict(model, x)))

这里选择了"rank:pairwise"作为loss,看官方文档还有其他rank loss可供尝试: