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Optiver波动率预测,金牌大神开源代码!

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今年6月份,全球顶尖的电子交易做市商Optiver在Kaggle上发布了一个关于股票波动率预测的比赛,这是目前Kaggle上最火热的比赛,犹如当年Two Sigma的新闻数据预测股价的比赛。该比赛的截止时间是2021年9月27日,总奖金为10万美金,最终排名前10的团队将分得这部分奖金。截止今天,参赛队伍已经达到了2719支,当前比赛排行的前十支队伍如下:

就在一天前,整个排名还不是这个迹象,因为这么重要激烈的比赛,尽然有金牌区的大神AlexiosLyon公开了源码,公开代码的时候排名大概在14名左右,现在很多参赛队伍融合大神的代码之后,排名都上去了,AlexiosLyon当前排名在38名,这也是目前比赛前50名唯一公开源码的Submission。

我们来到了AlexiosLyon的Kaggle主页,他应该刚注册Kaggle不到一个月,两个公开的Notebook都是Optiver波动率预测比赛的,可以看出明显是为了这个比赛来的,而且一鸣惊人。

公开的notebook “lgbm baseline”下面的留言也尽是各路网友的惊讶,而且又是LGBM,看来数据比赛中LGBM、XGboost等真的是万金油。

每次Kaggle上有关金融领域的比赛,都能得到广泛的关注,前有Two Sigma、Jane Street,今有Optiver。在这些比赛中获得优异的成绩,也是自身能力强有力的证明。从另一个角度也看出,机器学习、数据科学在量化投资领域中越来越有用武之地。

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本文分享自微信公众号 - 量化投资与机器学习(Lhtz_Jqxx),作者:QIML编辑部

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原始发表时间:2021-08-27

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