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公司介绍
浙江白鹭资产管理股份有限公司(简称:白鹭资管)是一家专注于二级市场、依靠数学和计算机科学进行量化投资与交易的对冲基金。我们致力于打造兼具全球视野和本土智慧的一流投资团队,成为全球顶尖的量化多策略对冲基金。公司于2013年成立,在杭州和上海两地均设有办公室。
我们在量化选股、CTA、期权等多方面具备卓越的研发和迭代能力。“Multi- Strategy”的组织架构以及“One Team One Family”的团队氛围是我们的icon,也是白鹭的核心竞争力。白鹭资管是中国唯一一家连续三年获得多策略金牛奖的私募基金。
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工作地点
上海、杭州均可
算法交易执行PM(3年及以上优秀的实盘经验)
——负责下单中的拆分和执行、市场的冲击模型等,参与实盘交易和监控实盘表现。
职责描述
1、利用高频市场数据,设计、分析并优化交易执行算法,构建严谨的算法评估体系;
2、持续追踪执行效果,评估执行可提升的空间,减少市场冲击成本及损耗;
3、了解并掌握最前沿的算法思路、交易规则和执行方法。
职位要求
1、国内外知名院校本科及以上学历,计算机、数学或统计相关专业;
2、3年及以上算法交易策略开发经验,有优秀的实盘业绩;
3、熟练掌握C++/C或 Python,低延迟执行算法和系统开发设计经验优先;
4、熟悉任一机器学习分支领域(如统计学习,深度学习,强化学习,组合优化等);
5、流利的英语阅读能力;
6、超强的自我驱动力,良好的团队合作意识,较强的沟通协调能力,主动负责,认真踏实。
加分项
1、具备带人经验者优先。
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量化研究实习生(日常、暑期)
——在投资经理指导下完成 数据 - 因子 - 模型 的全栈式投研培训学习,优秀者可参与量化对冲基金的管理。
职责描述
1、研究国内金融市场,收集、分析和处理各类金融数据,涉及股票、期货、期权等;
2、研究、挖掘和加工各类模型因子,进行统计分析,生成回测报告等;
3、运用各类机器学习、深度学习模型进行因子组合,提高模型预测能力;
4、协助跟踪及分析量化投资策略的表现,形成自动化的工具包,提高团队协作效率;
5、完成投资经理布置的其他各项任务。
职位要求
1、国内外知名院校本科及以上学历,数学、统计、物理、计算机等理工科专业(或金融、经济学专业中数理基础突出者),具备优秀的英文阅读能力;
2、扎实的数学建模及严谨的逻辑推导能力,充分掌握概率、统计等方法,熟悉机器学习、深度学习、人工智能等优先;
3、良好的编程能力,熟练使用 Python/ C++ 等至少一门编程语言;
4、热爱量化、具备探究精神和一流的研究习惯,具备超强的自我驱动力和团队合作意识,善于深入思考、注重细节、聪明勤奋;
5、每周出勤至少三天,连续三个月以上。
加分项
1、具备数学、物理、计算机科学获奖经历或竞赛集训队经历。
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C++开发工程师(0-3年经验)
——协助交易系统的相关功能模块的开发及维护,协助实现策略研究人员的定制化需求。
职责描述
1、负责交易系统相关功能模块的开发及维护;
2、对接不同期货公司和券商对应的柜台系统,实现对应的行情与交易接口;
3、协助策略研究人员进行策略相关需求的开发和优化;
4、一些unit test编写,各类自动化辅助脚本(Shell,Python)的开发部署;
5、协助机房设备及系统的维护,处理各类紧急的IT问题等。
职位要求
1、985或海外知名院校本科及以上学历,计算机、软件工程等相关专业;
2、0-3年C++开发经验,有底层网络开发经验;
3、熟练掌握C++及Python,懂Shell,熟悉常用的数据结构和算法;
4、熟悉Linux环境,有Linux系统下C/C++项目开发经验,有良好编程习惯;
5、至少熟悉一个关系型数据库及一个非关系型数据库;
6、熟悉STL,boost等C++常见library;
7、对技术和软件开发充满热情,严谨的开发思维、注重细节、能够多角度考虑问题;
8、超强的自我驱动力,良好的团队合作意识,较强的沟通协调能力,主动负责,认真踏实。
加分项
1、有ACM、Kaggle等竞赛获奖经历;
2、对html,css,javascript等相关web技术有所了解;
3、有可展示的开源项目;
4、有同业工作经验,包括但不仅局限于量化私募,券商,期货公司等。
具体投递方式
投递邮箱
talents@hz-bailu.com
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