摘要:本文基于多元时间序列,描述我国GDP和出口额的协整关系,并通过回归模型评估出口额对我国GDP的贡献程度及我国对进口的依存度,对我国经济政策有指导意义。
1,数据说明:从国家统计局,获取我国1999~2021年分季度的GDP和出口总额(export),分析出口对我国gdp的影响。
数据样例
2,时间序列的平稳性检测:从如下的序列图,可以看出我国的GDP和出口总额(export)有明显的趋势和周期,gdp和出口的时间序列是非平稳的。
时序图图
从ACF自相关检测图中可以看出,均值2倍方差蓝色线外部,并将缓慢趋向于0值,也再一次验证时间序列是非平稳序列。
自相关ACF图
3,非平稳序列的协整关系检测:运用ccf度量两个时间序列之间协整关系,序列之间具有非常长期的协整关系。
协整关系
4,两个序列变量回归检测:从检验结果可以看出,p-value<2.2e-16 小于0.05,我们选择二者之间具有相关性。以GDP作为被解释变量,export(出口)作为解释变量,采用普通最小二乘法回归方法估计回归模型,同样参考下图线性回归计算结果,
回归计算结果
可以从回归计算结果中得到估计回归模型为:
G = 5.281*X-1.192e4 ,其中G 表示GDP,X表示出口总额。
该结果表明,出口总额的变化与我过GDP总值有很强的线性相关性,每增加1个单位的出口额,可以给GDP带来5个单位的贡献。体现了作为经济三驾马车之一的进出口对我国经济增长贡献不可小觑。
从长期来看,GDP和出口总额将不断的持续增长,做好进出口贸易,需要进一步且深层次的对外开放。协调好内外经济均衡也很重要,不能过度依赖出口,也需要进一步促进内需。
同时也可以预测出2022年我国GDP将突破130万亿。