【建议收藏】时间序列预测应用、paper汇总

这是8个月前，全球顶尖的量化交易公司Optiver在Kaggle上面办的一场比赛——预测股票市场波动率、时间序列预测任务。

这场比赛吸引了超过3800支队伍参加，其中相当一部分选手梦想着训出一个模型、指导购买股票（OR彩票）、一夜暴富，迎娶白富美走上人生巅峰。

然后当然是没有然后的。

抛开部分参赛选手难以实现的梦不谈，这场比赛的火爆代表着一个现象——时间序列预测这一传统技术，由于机器学习和深度学习方法的应用，正焕发新的生命力。

广义线性模型，xgboost等机器学习方法，LSTM，CNN，Transformer等深度学习方法都可以用于时间序列预测

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ML&DL时间序列预测算法崛起的背景

传统统计学方法比如ARIMA, ETS, GARCH等，尽管不需要大量样本数据即可构建模型，但需要从业人员对时序相关的统计学有深入的理解，并且当存在非线性特征等复杂情况时，需要进行手工特殊处理，不利于规模化预测。

机器学习&深度学习尽管存在模型可解释性差、需要大量样本数据训练模型等劣势，但是这种劣势对于有着海量数据、对自动化和准确性的要求大于可解释性的工业和商业领域来说，算不上什么缺点。

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时间序列预测应用的行业与场景

01 金融领域

企业现金流预测、金融量化

02 IT领域

智能运维异常检测等

03 零售定价

航班定价、电影票定价

04 供应链

人员排班计划、生产排程计划

直播预告

6月24日-6月25日、时序算法专家YY，直播分享——

01 时间序列预测概论（6月24日晚20点）

时间序列预测及其应用场景 时间序列预测所需知识和技能储备 如何分析时间序列的特点

02 时间序列预测算法入门（6月25日晚20点）

Prophet算法原理介绍 Prophet算法代码实践

扫码支付0.1元预约直播

直播结束后提供课件&代码数据集

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时间序列预测paper list

01 综述

Time-series forecasting with deep learning a survey(2021)

02 GNN用于时序预测

Spatio-temporal graph convolutional networks-a deep learning framework for traffic forecasting（2017）

03 多层级时序预测

Optimal combination forecasts for hierarchical time series(2011)

Simultaneously Reconciled Quantile Forecasting of Hierarchically Related Time Series(2021)

04 RNN用于时序预测

Deep AR-Probabilistic Forecasting with Autoregressive Recurrent Networks（2017）

Deep and Confident Prediction for Time Series at Uber(2017)

05 具体领域的时序预测

Anomaly Detection at Scale-The Case for Deep Distributional Time Series Models（2020）

Reframing demand forecasting- a two-fold approach for lumpy and intermittent demand（2021）

06 CNN用于时序预测

Probabilistic forecasting with temporal convolutional neural network（2020）

A Multi-Horizon Quantile Recurrent Forecaster(2017)

07 ML算法用于时序预测

Fast and scalable Gaussian process modeling with applications to astronomical time series（2017）

Forecasting at Scale(2017)

08 传统统计学与深度学习结合

Adjusting for Autocorrelated Errors in Neural Networks for Time Series Regression and Forecasting(2021)

Deep Factors for Forecasting(2019)

Deep State Space Models for Time Series Forecasting(2018)

N-BEATS,Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting(2020)

09 Transformer用于时序预测

Informer-Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting(2020)

Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting(2021)

enhancing-the-locality-and-breaking-the-memory-bottleneck-of-transformer-on-time-series-forecasting-Paper(2019)

10 时序领域的数据增强

Improving the Accuracy of Global Forecasting Models using Time Series Data Augmentation（2020）

直播预告

6月24日-6月25日、时序算法专家YY，直播分享——

01 时间序列预测概论（6月24日晚20点）

时间序列预测及其应用场景 时间序列预测所需知识和技能储备 如何分析时间序列的特点

02 时间序列预测算法入门（6月25日晚20点）

Prophet算法原理介绍 Prophet算法代码实践

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直播结束后提供课件&代码数据集