量化交易系统开发方案详细 合约量化系统开发说明分析

做量化交易需要什么？

　　（1）要有各种数据

　　要有能方便使用的各种投资相关的数据。这要考虑到各种数据的收集、存储、清洗、更新，以及数据取用时的便捷、速度、稳定。

　　（2）还要有一套量化交易的系统

　　要有能编写策略、执行策略、评测策略的系统。这要考虑到系统对各种策略编写的支持、系统进行回测与模拟的gao仿真、系统执行策略的高速、系统评测策略的科学可靠全方面。

策略源码

　　N1:=26;//ATR可调参数

　　TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

　　ATR:=MA(TR,N1);

　　//ATR指标

　　TC:INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR))),NODRAW;

　　//根据权益的2%计算下单手数

　　DIFF:=EMA(V,24)-EMA(V,52);

　　DEA:=EMA(DIFF,9);

　　MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

　　//MACD指标

　　CROSS(DIFF,DEA)&&H>HV(H,5)&&C>MA(C,60)AND V>MA(V,30),BPK(TC);

　　CROSS(DEA,DIFF)&&L<LV(L,5)&&C<MA(C,60)AND V>MA(V,30),SPK(TC);

　　C<MA(C,60),SP(BKVOL);

　　C>MA(C,60),BP(SKVOL);

　　C<BKPRICE*0.98,SP(BKVOL);

　　C>SKPRICE*1.02,BP(SKVOL);

　　//开平仓条件

　　SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

　　SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

　　SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

　　SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

　　SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

　　SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

　　CLOSEKLINE(1,30);

　　策略思路

　　/*

　　策略介绍

　　开多:

　　MACD金叉，成交量大于30日均量，收盘大于60日均线，最高价格高于过去5日最高价格。

　　平多:

　　收盘价格低于60日均线。

　　开空相反

　　MACD死叉，成交量大于30日均量，收盘小于60日均线，最低价格低于过去5日最低价格。

　　平空:

　　收盘价格高于60日均线

　　止损:2%

　　仓位介绍

　　每次买卖TC手，计算方法用（总资金的2%）除以(合约交易单位乘以ATR)

　　*/