常见分布式应用系统设计图解（十二）：证券交易系统

这篇讲的是证券交易系统，这类系统包含的内容很多，但是我们还是把目光放在核心的交易部分，比如说股票交易。在某个可交易时间，如果卖家 A 要以至少 y 的价格卖掉股票 x，卖家 B 愿以至多 y 的价格买入股票 x，那么这个交易就可以发生。

虽说是交易系统，但是它和任何一个支付平台的交易系统有着显著的不同，它的核心是一个竞价匹配的机制，而非货币支付的机制，简单地说，这个机制包含了这样四个步骤：

• 挂单（可以是买单，也可以是卖单）
• 匹配（或者叫做撮合）
• 成交
• 清算

从非功能的角度看，有这样几条需求是这样的系统尤其要强调的：

• Consistency，从单个交易的角度来说，主要就是事务性，这是交易系统最最基本的要求。系统不能用了是个灾难，但是如果交易数据错误了这就是个大得多的灾难。
• Durability，交易数据必须要持久化。
• Throughput，很多股票市场都是对全球开放的，吞吐量意味着对于交易高峰的接纳能力。
• Latency，和吞吐量关系密切，可以放在一起讨论。大型交易系统的延迟的最小单位都是按微秒论的。从架构上看这类系统具备一些异步系统（比如下单支付系统）的特点，但是低延迟的要求决定了它的处理方式明显不同。

• 整个系统来看，包括挂单、匹配、交易和查询这样几个部分。实线部分表示的是写或读写操作，虚线是读操作。
• 假设有卖家和买家两个用户，分别在不同的时间提交了挂单请求，一个是卖单，一个是买单。
• 鉴权分为两个部分来完成，基础的部分由 API Gateway 来完成。
• Exchange Server 收到原始挂单请求以后，首先调用 Sequencer 去获取一个时间戳，也包括一个基于时间戳生成的 ID。这个时间戳非常重要，因为交易的逻辑里面，对于买单卖单的匹配，以及同价单的优先级，都要基于时间戳的规则来进行。时间戳不能仅仅基于 Exchange Server 自己的时钟来进行，因为每台机器的时钟很可能都不一样。
• 对于买单，查询账户系统并扣住保证金。
• 将买单或卖单放入指定的队列，不同的股票有不同的队列来维护。这个队列本身是一个优先级队列，从宏观上看就是 order book。对于买单来说，买价越高越靠前；对于卖单来说，卖价越低越靠前。
• 不同队列的变更会被 router 通知到不同的匹配（撮合）引擎，这里有多个不同的引擎，每个引擎关注不同的队列变更。在每个引擎的内存中维护一个队列中靠近队列出口的买卖单集合，也是以优先级队列的形式维护在内存中（具体实现可以是堆）。
• 这样迅速的匹配就可以在内存中迅速发生并完成，内存的数据结构以 Snapshot + WHL 的方式持久化，以达到效率和状态不丢失的平衡。
• 如果这台机器崩溃，还有集群中的备用机可以顶上，并从上述的 Snapshot + WHL 中恢复之前的状态。这些机器都通过 Node Manager（比如 Zookeeper）来管理。
• 每次匹配完成，都有一个事件加入到 exchange 的队列中，每只股票都有自己的 exchange 队列。
• Router 将队列的事件通知到相应的支付系统和 Tick Calculator。支付系统（或者是清算系统）会完成用户扣款或打款的操作，而 Tick Calculator 会根据交易信息改变当前的股价并持久化到数据库中（这里的数据库需要较大的吞吐量，可以根据股票种类+时间序做 sharding）。
• 用户可以查询自己的账户变更状况，用户也可以通过 Quotation 系统查询股价变更状况。

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