中心极限定理(Central Limit Theorem,CTL),是指概率论中讨论随机变量序列部分和分布渐近于正态分布的一类定理。。
定理是数理统计学和误差分析的理论基础,指出了大量随机变量近似服从正态分布的条件。它是概率论中最重要的一类定理,有广泛的实际应用背景。在自然界与生产中,一些现象受到许多相互独立的随机因素的影响,如果每个因素所产生的影响都很微小时,总的影响可以看作是服从正态分布的。中心极限定理就是从数学上证明了这一现象。 ——百度百科
通过观察某个分布的采样均值可以发现近似服从正态分布,我们的目标就是证明这个变量与正态分布的特征函数相同