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向量自回归模型(VAR)「建议收藏」

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全栈程序员站长
发布2022-09-21 20:16:07
4280
发布2022-09-21 20:16:07
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大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

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#构建VAR模型
library(sandwich)
library(strucchange)
library(vars)
data.new<-data.frame(S1,S2)
VARselect(data.new,lag.max=20,type="trend") #选择最优的滞后阶数
var<-VAR(data.new,lag=1,ic="AIC")
summary(var)
coef(var)
plot(var)
sta=stability(var,type=c("OLS-CUSUM"),h=0.15,dynamic=FALSE,rescale=TRUE) #平稳性
plot(sta)
summary(sta)
#脉冲响应分析
var.irf=irf(var) 
plot(var.irf)
serial.test(var,lags.pt =10,type="PT.asymptotic")
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发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/167150.html原文链接:https://javaforall.cn

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