用Python实现智能风控

《智能风控实践指南-从模型、特征到决策》

▲主编：蒋宏

▲组编：融360模型团队

▲编著：马海彪 王欢 王超

智能风控已经被提及了很多年，在业界也有诸多应用实践，但是，智能风控相关书籍中，能够阐述完整智能风控体系，将智能风控各个环节融会贯通并结合实际案例的还是凤毛麟角。经过十余年的沉淀，蒋宏老师以及他的团队将智能风控的核心方法、流程和应用实践整理成书籍出版，相信能够帮助到智能风控领域的从业者。

01

基于特征、精于模型、科学决策

首先，本书打造了完整的智能风控体系

有些同学认为智能风控就是机器学习模型，诚然，模型在智能风控中扮演了至关重要的角色，但智能风控绝不仅仅只是模型，本书将智能风控全流程，从模型、特征和最终策略结合起来，从三个维度全面阐述智能风控的工程实践。

其次，本书将方法论与算法完美融合

本书囊括了模型、特征及策略三个维度的20余种智能风控算法解决方案，阅读本书不仅掌握算法模型应用，还能掌握特征挖掘和科学策略决策方法流程。本书将方法论、智能算法、应用体系与实践案例结合：通过方法论指导应用，通过智能算法提升效果和效率，通过应用体系构建完善智能风控覆盖面，通过实践案例掌握智能风控全流程。

最后，本书是一本可实践应用的书

本书从模型、特征到策略每个部分均有案例代码，覆盖大部分风控领域真实场景，帮助落地到实际业务。本书基于Python代码实现应用案例，读者可以获取到完整的代码，并在自己的业务场景中进行适宜性的修订和应用。

02

感谢业界导师们的鼓励和支持

感谢叶大清、刘曹峰、叶梦舟、肖勇波、冯海杰、谢士晨老师们写序推荐，感谢尤忠彬、段莹、季元、邹宇、郑宏洲、辛园、朱涛、李振、艾辉、王大川老师们的赞美和支持。

尤忠彬 德勤咨询数据科学卓越中心主管合伙人

数字化浪潮下，企业能力变革、风控转型为先。此书专业而不晦涩、全面而不泛泛，以平实的笔触、精到的案例，介绍了如何来利用日趋完善的数据，构建起涵盖分析模型、特征画像、风控策略的智能化风控体系，称得上是数字化转型浪潮下风控领域同仁自我精进的“全面指南”。

段莹 百融云创合伙人&高级副总裁

本书从智能风控技术起源到成熟的发展过程入手，系统化的阐述了智能风控技术的原理、算法和优势，同时又结合大量行业实战的经验教训，涵盖了从理论到实践的整体框架内容，对于智能风控行业的初学者是一本好的入门教材，对于智能风控行业的资深从业者也是一本好的参考资料。

季元 邮储银行风险管理部高级风险专家

金融科技的影响已经深入到生活的方方面面，智能风控作为金融科技的细分领域，在这一系列变化的背后发挥了重要的作用。作者经历从传统风控到智能风控转型的全过程，以亲身实践系统全面的梳理智能风控发展的脉络，从理论和实践的角度给出了有价值的洞见，为希望理解和实施智能风控的读者提供了一份详实的路线图。

邹宇 携程大数据与人工智能应用研发部负责人、技术VP

随着信贷审核的线上化和自动化，风控审核的时效大幅提升，同时也带来新的技术挑战。本书系统性地讲述了传统风控到智能风控的演化和差异点，风控模型的数据处理、特征设计和富有特色的建模方法。同时，也介绍了基于风控模型的智能风控策略的搭建和方法论、实际效果的持续监控、模型策略的调整和迭代。涵盖了智能风控技术的风控特征、建模、策略等各个方面，是金融科技技术在风控实战领域的宝贵经验总结。

郑宏洲 盛银消费金融首席风险官

人工智能和金融风控的结合是当今信贷风险管理的主流技术方向。本书介绍了智能风控的发展历史，围绕风控模型、特征画像、风控策略等核心环节展开，系统性讲解智能风控在信贷领域的应用。作者结合自身多年的人工智能算法和信贷风控实践的从业经验，从实际工作出发，具有很强的实操性，适合风险管理和金融科技相关从业人员参考学习使用。

辛园 神州信息金融科技首席风控官

本书全面介绍了智能风控的演变历程，内容贯穿了信贷风控的全生命周期，将理论框架与实践案例分析进行了有效结合，突出了智能风控应用的实操性。对于立志和已从事智能风控的人来说精炼易懂，值得反复品味。

朱涛 狮桥集团首席风控官

搭建一个系统化的智能风控体系是成功建立一个互联网科技金融业务模式的必备要素。蒋宏老师有多年基于大数据进行风控建模和策略制定的经验，通过本书做到高屋建瓴，在不离具体实操经验的基础上，给出了整体解决方案。有志于在智能风控领域精进的同学想找一本书来学习，那就非此书莫属了。

李振 博士、民生科技有限公司数据业务研发团队总监

这是一本实践指导意义非常强的书，凝聚了作者多年的一线建模、特征工程和策略实践的经验，结构合理、内容丰富、深入浅出，非常适合银行信贷风控相关的人员阅读、借鉴。

艾辉 融360技术总监，畅销书《机器学习测试入门与实践》《大数据测试技术与实践》作者

本书全面讲解了智能风控的模型、特征、策略三大核心内容，帮助全面理解智能风控在业务场景中的应用过程。书中有大量项目案例和代码示例，实操性很强，是一本不可多得的适合智能风控技术相关人才学习的书籍！

王大川 DataFun创办人

DataFun作为大数据与人工智能交流的社区，已邀请超过千位具有丰富数智化经验地专家分享，本书作者蒋宏老师就是受邀的专家之一。本书梳理总结了作者多年的实践经验，并以严谨、系统的方式进行呈现，相信能够帮助那些即将或已经从事智能风控的同行们少走弯路。

03

给读者的学习建议

《智能风控实践指南-从模型、特征到决策》主要面向信贷风控行业的广大从业人员，如风控模型开发、特征挖掘、策略分析人员，以及与风控紧密配合的技术开发、产品经理、审批催收人员等，或者对互联网金融和智能风控感兴趣的读者。本书既可作为风控算法研究和开发人员的技术参考书，也可作为对风控算法感兴趣的读者的入门书。

阅读本书需要有一定的机器学习基础以及python编程基础，本书的公式化理论和模型尽量用简洁的语言描述方便读者理解，也配有可执行的案例方便读者在实际演练时参考。

本书采用了从方法论、到算法再到应用体系的三层结构，方法论介绍了方法框架和整体流程，而算法是整体流程中可以替换的关键组件，如同CPU之于电脑，方法和算法最终将应用于不同的业务场景。

▲ 写作结构

本书整体贯穿了智能风控模型、特征和策略以及智能风控管理，读者可以按顺序阅读或者根据自身知识背景有选择地阅读相应章节。

主要章节

第1章 介绍了智能风控技术的发展历史和智能风控的相关概念和应用；

第2章 介绍了搭建智能风控模型的方法、智能算法、模型优化、模型体系等，并融合模型开发实践经验；

第3章 介绍了搭建特征画像的方法、智能算法、特征挖掘、特征画像体系等，并融合特征挖掘实践经验；

第4章 介绍了搭建智能风控策略的方法、智能算法、策略体系、策略监控等，并融合策略实践经验；

第5章 介绍了智能决策与人的经验结合，剖析智能风控中的局限以及如何发挥人的价值；

第6章 介绍了智能风控相关的管理经验，解读智能风控中的一系列管理原则。