【说站】python动量交易策略的四个步骤

# 这次我们提取平安银行从2019年到昨天(2021-04-26)的收盘数据
Close = df['2019':'2021'].Close
momen35 = momentum(Close,35)    # 使用前边定义过的函数
signal = []   # 交易信号空列表
#  动量值为负表示卖出
# 动量值为正表示买入
for i in momen35:
if i > 0:
signal.append(1)
else:
signal.append(-1)
 
signal = pd.Series(signal, index=momen35.index)  
 
# 根据买卖点，指定买入和卖出交易，并计算收益率
tradeSig = signal.shift(1)    # 滞后一天交易
ret = Close/Close.shift(1)-1    # 计算收益率
Mom35Ret = (ret*tradeSig).dropna()  # 去空值