Python 非线性规划 scipy.optimize.minimize

为为为什么

发布于 2023-03-19 09:54:49

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文章被收录于专栏：又见苍岚

在 python 里用非线性规划求极值，最常用的就是 scipy.optimize.minimize()，本文记录相关内容。

简介

scipy.optimize.minimize() 是 Python 计算库 Scipy 的一个功能，用于求解函数在某一初始值附近的极值，获取一个或多个变量的标量函数的最小化结果 ( Minimization of scalar function of one or more variables. )。

注意：**这个函数常用于非线性规划的极值求解，只给出一个极值，并且不保证全局最优

函数定义

函数格式

scipy.optimize.minimize(fun, x0, args=(), method=None, jac=None, hess=None, hessp=None, bounds=None, constraints=(), tol=None, callback=None, options=None)

参数含义

参数	类型	含义
fun	callable	要最小化的目标函数。fun(x, *args) -> float 其中 $x$ 是一个带有形状($n$)的一维数组，$args$ 是完全指定函数所需的固定参数的元组。
x0	ndarray, shape (n,)	初始猜测: 大小为($n$)的实元素的数组，其中 $n$ 是变量的数目。
args	tuple, optional	额外的参数传递给目标函数及其导数(fun、 jac 和 hess 函数)。
method	str or callable, optional	求解器的类型，如果没有给出，则根据问题是否有约束或边界，选择 BFGS、 L-BFGS-B、 SLSQP 中的一个。
jac	{callable, ‘2-point’, ‘3-point’, ‘cs’, bool}, optional	梯度向量的计算方法。只适用于 CG，BFGS，Newton-CG，L-BFGS-B，TNC，SLSQP，dogleg，trust-ncg，trust-krylov，trust-fine 和 trust-Constr。如果它是可调用的，那么它应该是一个返回梯度向量的函数
hess	{callable, ‘2-point’, ‘3-point’, ‘cs’, HessianUpdateStrategy}, optional	计算 Hessian 矩阵的一种方法。只适用于 Newton-CG，dogleg，trust-ncg，trust-krylov，trust-fine 和 trust-constr. 。如果它是可调用的，它应该返回黑森矩阵
hessp	callable, optional	目标函数的 Hessian 乘以任意向量 p。只适用于 Newton-CG，trust-ncg，trust-krylov，trust-Constr。只需要一个 Hessp 或者 Hess 就够了。如果提供 hess，那么 hessp 将被忽略。Hessp 必须计算 Hessian 乘以任意向量。
bounds	sequence or Bounds, optional	Nelder-Mead，L-BFGS-B，TNC，SLSQP，Powell 和 trust-conr 方法的变量界。
constraints	{Constraint, dict} or List of {Constraint, dict}, optional	约束条件。仅适用于 COBYLA、 SLSQP 和 trust-Constr。
tol	float, optional	终止公差。指定 tol 后，所选的最小化算法会将一些相关的特定于求解器的公差设置为 tol。要进行详细控制，请使用特定于求解器的选项。
options	dict, optional	求解器选项字典。除 TNC 外的所有方法都接受以下通用选项:maxiter int：要执行的最大迭代次数。根据方法，每次迭代可能使用多个函数评估。disp bool：设置为 True 可打印消息。
callback	callable, optional	在每次迭代之后调用。对于“ trust-conr”，它是一个带有签名的可调用函数
res	Optimize Result	优化结果表示为 OptimizeResult 对象。重要的属性有：x 解决方案数组success 一个布尔标志，指示优化器是否成功退出，以及描述终止原因的消息。有关其他属性的说明，请参阅 OptimizeResult。

method 支持的算法

求解器	中文名	jac要求	hess要求	边界约束	条件约束	求解规模
Nelder-Mead	单纯形法	无	无	可选	无	小
Powell	鲍威尔法	无	无	可选	无	小
CG	共轭梯度法	可选	无	无	无	中小
BFGS	拟牛顿法	可选	无	无	无	中大
L-BFGS-B	限制内存BFGS法	可选	无	可选	无	中大
TNC	截断牛顿法	可选	无	可选	无	中大
COBYLA	线性近似法	无	无	无	可选	中大
SLSQP	序列最小二乘法	可选	无	可选	可选	中大
trust-constr	信赖域算法	无	可选	可选	可选	中大
Newton-CG	牛顿共轭梯度法	必须	可选	无	无	大
dogleg	信赖域狗腿法	必须	可选	无	无	中大
trust-ncg	牛顿共轭梯度信赖域法	必须	可选	无	无	大
trust-exact	高精度信赖域法	必须	可选	无	无	大
trust-krylov	子空间迭代信赖域法	必须	可选	无	无	大

注： jac可选，代表jac有五种选项{callable, 2-point, 3-point, cs, bool},可任选其一。默认为None，即采用有限差分近似计算;2/3-point 或者 cs 采用2点、3点、中心差分近似计算;若为True，则目标函数需返回目标函数值和jac向量；若为callable，则提供jac计算函数。 hess 也有五种选项{callable, 2-point, 3-point, cs, HessianUpdateStrategy}，但要注意，只有jac提供计算函数，hess才可以使用差分近似，我想这也是避免因差分二次近似导致数值耗散的缘故。

constraints

COBYLA，SLSQP 的约束定义为字典列表:

参数	类型	含义
type	str	eq 表示等式约束，ineq 表示不等式约束（函数结果非负）。
fun	callable	定义约束的函数。
jac	callable, optional	fun 的 Jacobian 矩阵（对于 SLSQP）
args	sequence, optional	要传递给函数和 Jacobian 的额外参数。

COBYLA 只支持不等式约束。

trust-constr 的约束被定义为单个对象或指定优化问题约束的对象列表。可用的约束是：
- LinearConstraint
- NonlinearConstraint

使用示例

例一

计算 1/x+x 的最小值

# coding=utf-8
from scipy.optimize import minimize
import numpy as np
 
#demo 1
#计算 1/x+x 的最小值
 def fun(args):
     a=args
     v=lambda x:a/x[0] +x[0]
     return v
 
 if __name__ == "__main__":
     args = (1)  #a
     x0 = np.asarray((2))  # 初始猜测值
     res = minimize(fun(args), x0, method='SLSQP')
     print(res.fun)
     print(res.success)
     print(res.x)

输出：

2.0000000815356342
True
[1.00028559]

事实上 1/x+x 是没有最小值的，这里能求解是因为在正数范围内 x=1 时取到极小值，负数范围内没有最小值，因此如果初始值选择负数则无法找到极小值：

# x0 = np.asarray((-2))  # 初始猜测值

-->
-2980232238769551.0
False
[-2.98023224e+15]

例二

计算 (2+x_1)/(1+x_2) - 3x_1+4x_3 的最小值 x_1,x_2,x_3 的范围都在 0.1到0.9 之间

带约束的优化问题需要用到约束条件

# coding=utf-8
from scipy.optimize import minimize
import numpy as np
 
# demo 2
#计算  (2+x1)/(1+x2) - 3*x1+4*x3 的最小值  x1,x2,x3的范围都在0.1到0.9 之间
def fun(args):
    a,b,c,d=args
    v=lambda x: (a+x[0])/(b+x[1]) -c*x[0]+d*x[2]
    return v
def con(args):
    # 约束条件 分为eq 和ineq
    #eq表示 函数结果等于0 ； ineq 表示 表达式大于等于0  
    x1min, x1max, x2min, x2max,x3min,x3max = args
    cons = ({'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[0] - x1min},\
              {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: -x[0] + x1max},\
             {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[1] - x2min},\
                {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: -x[1] + x2max},\
            {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[2] - x3min},\
             {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: -x[2] + x3max})
    return cons
 
if __name__ == "__main__":
    #定义常量值
    args = (2,1,3,4)  #a,b,c,d
    #设置参数范围/约束条件
    args1 = (0.1,0.9,0.1, 0.9,0.1,0.9)  #x1min, x1max, x2min, x2max
    cons = con(args1)
    #设置初始猜测值  
    x0 = np.asarray((0.5,0.5,0.5))
    
    res = minimize(fun(args), x0, method='SLSQP',constraints=cons)
    print(res.fun)
    print(res.success)
    print(res.x)

输出

-0.773684210526435
True
[0.9 0.9 0.1]

例三

最小化函数： \log _{2}\left(1+\frac{x[0] 2}{3}\right)+\log _{2}\left(1+\frac{x[1] 3}{4}\right)
约束条件： \log 2\left(1+\frac{x[0] 2}{5}\right) \geq 5 , \log 2\left(1+\frac{x[1] 6}{4}\right) \geq 5

# coding=utf-8
from scipy.optimize import minimize
from scipy.optimize import NonlinearConstraint
import numpy as np


# 目标函数
def fun(a,b,c,d):
    def v(x):
        return np.log2(1+x[0]*a/b)+np.log2(1+x[1]*c/d)
    return v
#限制条件函数
def con(a,b,i):
    def v(x):
        return np.log2(1 + x[i] * a / b)-5
    return v



if __name__ == "__main__":
    # 定义常量值
    args = [2, 1, 3, 4]  # a,b,c,d
    args1 = [2, 5, 6, 4] 
    # 设置初始猜测值
    x0 = np.asarray((0.5, 0.5))
    #设置限制条件
    '''Equality constraint means that the constraint function result is
     to be zero whereas inequality means that it is to be non-negative'''
    cons = ({'type': 'ineq', 'fun': con(args1[0],args1[1],0)},
            {'type': 'ineq', 'fun': con(args1[2],args1[3],1)},
            )

    res = minimize(fun(args[0],args[1],args[2],args[3]), x0, constraints=cons)
    print(res.fun)
    print(res.success)
    print(res.x)

输出：

11.329796332293162
True
[77.5        20.66666658]

例四

最小化 8xyz
约束条件 : x ^2+ y ^2+z ^2=1 ，x,y,z>0

from scipy.optimize import minimize
import numpy as np
e = 1e-10 # 非常接近0的值
fun = lambda x : 8 * (x[0] * x[1] * x[2]) # f(x,y,z) =8 *x*y*z
cons = ({'type': 'eq', 'fun': lambda x: x[0]**2+ x[1]**2+ x[2]**2 - 1}, # x^2 + y^2 + z^2=1
        {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[0] - e}, # x>=e等价于 x > 0
        {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[1] - e},
        {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[2] - e}
       )
x0 = np.array((1.0, 1.0, 1.0)) # 设置初始值
res = minimize(fun, x0, method='SLSQP', constraints=cons)
print('最大值：',res.fun)
print('最优解：',res.x)
print('迭代终止是否成功：', res.success)
print('迭代终止原因：', res.message)

输出：

最大值： 1.5396007243645415
最优解： [0.57735022 0.57735022 0.57735038]
迭代终止是否成功： True
迭代终止原因： Optimization terminated successfully

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原始发表：2023年3月16日，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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