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一、相关系数概念
" 相关系数 " 英文名称是 " Correlation Coefficient " ;
相关系数 , 就是一个数 , 如下表述 :
假设
x(n) 和
y(n) 是两个 能量有限 的 确定性信号 , 并且这
2 个序列 具有 因果性 , 则相关系数是 :
\rho_{xy} = \cfrac{\sum\limits_{n=0}^{\infty}x(n)y^*(n)}{ \Bigg[\sum\limits_{n=0}^{\infty} |x(n)|^2 \sum\limits_{n=0}^{\infty} |y(n)|^2 \Bigg]^{1/2} }\rho_{xy} 就是
x(n) 和
y(n) 的 相关系数 ;
二、相关系数概念解析
1、信号能量常数
\sum\limits_{n=0}^{\infty} |x(n)|^2 和
\sum\limits_{n=0}^{\infty} |y(n)|^2 是 信号的能量 , 两个序列都是能量有限的信号 , 其能量是固定的 , 这两个值也就是固定的常数值 ,
因此
\sum\limits_{n=0}^{\infty} |x(n)|^2 \sum\limits_{n=0}^{\infty} |y(n)|^2 是一个常数 ;
2、共轭序列
共轭说明 :
数字信号处理 中 , 信号 是 复数 , 数字化之后 , 经过 数字下变频 , 输出的就是 复信号 , 因此这里使用 共轭 ;
信号与系统 中 , 信号 是 实数 , AD 采样之后是一个实信号 ;
3、序列在相同时刻的相关性
相关系数
\rho_{xy} 主要取决于 分子中的
\sum\limits_{n=0}^{\infty}x(n)y^*(n) , 其中
y^*(n) 是
y(n) 的 共轭序列 ,
其 物理含义 是
x(n) , y^*(n) 这两个信号 , 在相同的时刻 的 相关性 ;
如果
x(n) = y(n) 则 相关系数
\rho_{xy} = 1 ,
如果
x(n) \not= y(n) 则 相关系数
\rho_{xy} 取值在
[0 , 1) 区间内 ;