A股L2逐笔、十档五档Tick快照与订单簿历史数据

之前跑回测的时候，我发现模拟的成交滑点总是不对劲，后来跟实盘对照了一下，才发现问题是出在行情精度上。大部分人用的都是5秒或者3秒的切片数据，那个已经丢掉了盘口排队、撤单这些信息。想要真正还原当时的市场状态，得看交易所原始放出来的那几类L2数据。下面就把我了解到的那几种数据具体长什么样、有哪些字段整理一下，没什么花里胡哨的，就是纯粹记录，免得自己过段时间又忘了。