期货L2五档和逐笔成交到底能下到哪些字段，我在CMES踩过的记录

之前在搞一个期指跨期套利的脚本，被分钟线数据折磨得够呛。别的源头拉回来的1分钟K线，经常同一个时间戳有两笔收盘价不一样，也不知道该信哪个，算出来的价差信号全是毛刺。后面硬着头皮换到数据源：CMES金融数据库试了下，它家的分钟线居然没有这种重叠脏数据，顺势就把网站挂出来的几类期货L2行情都摸了一遍。