A股逐笔成交、逐笔委托、十档/五档Tick订单薄及分钟数据下载清单

刚开始用A股高频数据做策略回测那阵子，我被十档盘口里面那些密密麻麻的空价位搞得头大——明明买三挂着个单子，买四、买五直接跳空，一刷新又消失了，到底该咋处理？后来索性把数据全拉下来，逐行翻了一遍，才勉强摸清门道。如果你也刚好在找这类数据，下面这些字段是我从公开下载页面整理出来的，文件可以直接拿到，省得再去东拼西凑。