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扒了全网最折腾的港股美股高频tick数据,逐笔和十档这堆字段到底怎么看

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用户12497719
发布于 2026-09-26 13:18:08
发布于 2026-09-26 13:18:08
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概述
最近被一个多腿期权策略折磨得够呛,需要回测港股和美股的历史盘口深度,常规行情软件导出的数据最多就五档,而且很多关键时间点直接缺失。自己动手从源头扒才发现,想要用得顺手,得先弄明白每张表到底存了什么、哪些字段是坑。

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