期货量化用得上的几类行情数据：逐笔、Level2、分钟线和五档tick

刚入坑期货量化的时候，我属于那种上来就怼模型的人，结果被行情数据格式搞到一头包。同一品种，同样是“tick数据”，不同来源给的东西完全不是一个维度——有的只能看盘口快照，有的把每一笔成交都摊出来，偏偏说明书又写得跟天书一样。后来做跨品种套利时踩了几个坑，顺带把这几种数据的关系理了一遍，如果再有人问我，我大概只会丢这个笔记过去。