问时间序列数据的分析
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Stack Overflow用户

提问于 2019-02-22 04:50:39

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我想为每日股票指数确定一个合适的模型，如下图所示。可以看出，数据具有趋势性，但它也具有季节性。如果是这样，它是什么模型，即(相加或相乘)，季节性的频率是多少？

我运行了一个周期图，它只在0处显示了一个峰值。而且，它的ACF都是正的，并且正在逐渐减少。

发布于 2019-02-22 05:15:16

处理时间序列的一个非常快速和简单的方法是使用Facebook的名为Prophet的包。只需以正确的格式输入您的日常数据，它就会做出预测。你不需要喂食任何ACF/季节性info...it会自动为你找到它。

您还可以考虑使用Keras软件包的递归神经网络等选项。或者考虑像auto.arima这样的ARIMA函数。我使用TBATS算法也得到了很好的结果。把它们都试一试，选择最合适的。

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https://stackoverflow.com/questions/54816010

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