我有一个时间序列x_0 ... x_t
。我想计算数据的指数加权方差。这就是:
V = SUM{w_i*(x_i - x_bar)^2, i=1 to T} where SUM{w_i} = 1 and x_bar=SUM{w_i*x_i}
参考:http://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_mean#Weighted_sample_variance
其目标是基本上对时间更早的观察结果进行加权。这是非常简单的实现,但我想使用尽可能多的内置功能。有人知道这在R中对应的是什么吗?
谢谢
https://stackoverflow.com/questions/10049402
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