首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
社区首页 >问答首页 >Excel中的RAND()函数对蒙特卡洛模拟有多好?

Excel中的RAND()函数对蒙特卡洛模拟有多好?
EN

Stack Overflow用户
提问于 2011-05-04 23:50:08
回答 3查看 34.6K关注 0票数 25

我在Excel中实现了3个变量的蒙特卡罗模拟。我已经使用了RAND()函数从威布尔分布(具有长尾)中采样。应用于样本的函数是非线性但平滑的(exp、ln、cos等)。每个样本的结果是通过/失败,总体结果是失败的概率。

我还在MathCad中通过数值积分和蒙特卡洛实现了这一点,两次都得到了相同的结果。MathCad使用(我认为) Mersenne Twister随机数生成器。

我的excel电子表格总是得到不同的结果(即总是更大)。我检查过方程式是一样的。

Excel使用的是什么随机数生成器?它有多好?有没有可能这就是我问题的根源?我假设exp、cos等的Excel实现都是正确的。

最后,有没有一种方法可以实现蒙特卡洛来缓解特定随机数生成器的(已知)糟糕属性?(我听说过马尔可夫链、随机游走等,但对它们知之甚少)

非常感谢。

EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/5886237

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档