降压持续时间
降压持续时间
提问于 2010-08-25 22:40:01
我如何才能得到动物园系列中的下降持续时间？可以使用cummax(mydata)-mydata计算下沉。每当这个值大于零的时候，我就会有一个下降。下降是从历史峰值(最大值)下降的衡量标准。它会一直持续到再次达到此值。
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2010-08-25 22:42:18
执行此操作的PerformanceAnalytics包has several functions。
> library(PerformanceAnalytics)
> data(edhec)
> dd <- findDrawdowns(edhec[,"Funds of Funds", drop=FALSE])
> dd$length
[1] 3 3 6 5 4 11 14 5 2 10 2 6 3 2 4 9 2 2 13 8 5 5 4 2 7
[26] 6 11 3 2 23另外，如果一个时间序列中有两个日期，并且需要知道它们之间的时间，那么只需使用diff即可。您也可以使用the lubridate package。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/3567025
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