我有一种金融工具的逐滴答数据,我正试图用matplotlib绘制这些数据。我正在使用pandas,数据是用DatetimeIndex索引的。
问题是,当我试图绘制多个交易日时,我不能跳过从收盘时间到第二天开盘的时间范围(见示例),当然,我对此不感兴趣。
有没有办法让matplotlib忽略这一点,把结尾的引语和第二天的开场白“粘在一起”呢?我试着通过一个自定义的时间范围:
plt.xticks(time_range)但结果是一样的。有什么办法吗?
# Example data
instrument = pd.DataFrame(data={
'Datetime': [
dt.datetime.strptime('2018-01-11 11:00:11', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
dt.datetime.strptime('2018-01-11 13:02:17', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
dt.datetime.strptime('2018-01-11 16:59:14', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
dt.datetime.strptime('2018-01-12 11:00:11', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
dt.datetime.strptime('2018-01-12 13:15:24', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
dt.datetime.strptime('2018-01-12 16:58:43', '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
],
'Price': [127.6, 128.1, 127.95, 129.85, 129.7, 131.2],
'Volume': [725, 146, 48, 650, 75, 160]
}).set_index('Datetime')
plt.figure(figsize=(10,5))
top = plt.subplot2grid((4,4), (0, 0), rowspan=3, colspan=4)
bottom = plt.subplot2grid((4,4), (3,0), rowspan=1, colspan=4)
top.plot(instrument.index, instrument['Price'])
bottom.bar(instrument.index, instrument['Volume'], 0.005)
top.xaxis.get_major_ticks()
top.axes.get_xaxis().set_visible(False)
top.set_title('Example')
top.set_ylabel('Price')
bottom.set_ylabel('Volume')

发布于 2021-01-21 22:10:37
TL;博士
替换matplotlib绘图函数:
top.plot(instrument.index, instrument['Price'])
bottom.bar(instrument.index, instrument['Volume'], 0.005)对于这些人:
top.plot(range(instrument.index.size), instrument['Price'])
bottom.bar(range(instrument.index.size), instrument['Volume'], width=1)或者使用这些熊猫绘图功能(只有x轴限制看起来不同):
instrument['Price'].plot(use_index=False, ax=top)
instrument['Volume'].plot.bar(width=1, ax=bottom)通过与sharex=True共享x轴来对齐这两幅图,并使用dataframe索引设置滴答,如下面的示例所示。
让我首先创建一个示例数据集,并展示如果我使用matplotlib绘图函数绘制它的样子,就像在示例中使用DatetimeIndex作为x变量一样。
创建示例数据集
示例数据是使用历法包创建的,以创建一个实际的DatetimeIndex,其频率为一分钟一分钟,跨越几个工作日和一个周末。
import numpy as np # v 1.19.2
import pandas as pd # v 1.1.3
import matplotlib.pyplot as plt # v 3.3.2
import matplotlib.ticker as ticker
import pandas_market_calendars as mcal # v 1.6.1
# Create datetime index with a 'minute start' frequency based on the New
# York Stock Exchange trading hours (end date is inclusive)
nyse = mcal.get_calendar('NYSE')
nyse_schedule = nyse.schedule(start_date='2021-01-07', end_date='2021-01-11')
nyse_dti = mcal.date_range(nyse_schedule, frequency='1min', closed='left')\
.tz_convert(nyse.tz.zone)
# Remove timestamps of closing times to create a 'period start' datetime index
nyse_dti = nyse_dti.delete(nyse_dti.indexer_at_time('16:00'))
# Create sample of random data consisting of opening price and
# volume of financial instrument traded for each period
rng = np.random.default_rng(seed=1234) # random number generator
price_change = rng.normal(scale=0.1, size=nyse_dti.size)
price_open = 127.5 + np.cumsum(price_change)
volume = rng.integers(100, 10000, size=nyse_dti.size)
df = pd.DataFrame(data=dict(Price=price_open, Volume=volume), index=nyse_dti)df.head()
# Price Volume
# 2021-01-07 09:30:00-05:00 127.339616 7476
# 2021-01-07 09:31:00-05:00 127.346026 3633
# 2021-01-07 09:32:00-05:00 127.420115 1339
# 2021-01-07 09:33:00-05:00 127.435377 3750
# 2021-01-07 09:34:00-05:00 127.521752 7354
使用matplotlib使用 DatetimeIndex绘制数据
这个示例数据现在可以使用matplotlib绘图函数来绘制,就像在您的示例中一样,但是请注意,子图是通过使用plt.subplots和sharex=True参数创建的。这将使该行与条形图正确地对齐,并使使用matplotlib的交互式接口与两个子图都成为可能。
# Create figure and plots using matplotlib functions
fig, (top, bot) = plt.subplots(2, 1, sharex=True, figsize=(10,5),
gridspec_kw=dict(height_ratios=[0.75,0.25]))
top.plot(df.index, df['Price'])
bot.bar(df.index, df['Volume'], 0.0008)
# Set title and labels
top.set_title('Matplotlib plots with unwanted gaps', pad=20, size=14, weight='semibold')
top.set_ylabel('Price', labelpad=10)
bot.set_ylabel('Volume', labelpad=10);

使用无间隙的matplotlib通过使用一系列整数绘制数据
这些空白的问题可以通过简单地忽略DatetimeIndex和使用一系列整数来解决。因此,大部分工作都是在创建适当的勾标。下面是一个示例:
# Create figure and matplotlib plots with some additional formatting
fig, (top, bot) = plt.subplots(2, 1, sharex=True, figsize=(10,5),
gridspec_kw=dict(height_ratios=[0.75,0.25]))
top.plot(range(df.index.size), df['Price'])
top.set_title('Matplotlib plots without any gaps', pad=20, size=14, weight='semibold')
top.set_ylabel('Price', labelpad=10)
top.grid(axis='x', alpha=0.3)
bot.bar(range(df.index.size), df['Volume'], width=1)
bot.set_ylabel('Volume', labelpad=10)
# Set fixed major and minor tick locations
ticks_date = df.index.indexer_at_time('09:30')
ticks_time = np.arange(df.index.size)[df.index.minute == 0][::2] # step in hours
bot.set_xticks(ticks_date)
bot.set_xticks(ticks_time, minor=True)
# Format major and minor tick labels
labels_date = [maj_tick.strftime('\n%d-%b').replace('\n0', '\n')
for maj_tick in df.index[ticks_date]]
labels_time = [min_tick.strftime('%I %p').lstrip('0').lower()
for min_tick in df.index[ticks_time]]
bot.set_xticklabels(labels_date)
bot.set_xticklabels(labels_time, minor=True)
bot.figure.autofmt_xdate(rotation=0, ha='center', which='both')

为交互式情节创建动态刻度
如果您喜欢使用matplotlib的交互接口(使用pan/缩放),则需要使用来自matplotlib滴答器模块的定位器和格式化器。下面是一个如何设置滴答的例子,其中主要的滴答是固定的,格式和上面一样,但是当你放大/退出情节时,小滴答会自动生成:
# Set fixed major tick locations and automatic minor tick locations
ticks_date = df.index.indexer_at_time('09:30')
bot.set_xticks(ticks_date)
bot.xaxis.set_minor_locator(ticker.AutoLocator())
# Format major tick labels
labels_date = [maj_tick.strftime('\n%d-%b').replace('\n0', '\n')
for maj_tick in df.index[ticks_date]]
bot.set_xticklabels(labels_date)
# Format minor tick labels
def min_label(x, pos):
if 0 <= x < df.index.size:
return df.index[int(x)].strftime('%H:%M')
min_fmtr = ticker.FuncFormatter(min_label)
bot.xaxis.set_minor_formatter(min_fmtr)
bot.figure.autofmt_xdate(rotation=0, ha='center', which='both')发布于 2021-10-18 22:29:50
也许使用https://pypi.org/project/mplfinance/
允许模仿你在大多数服务中看到的通常的财务计划。
当您调用mplfinance mpf.plot()函数时,有一个kwarg show_nontrading,默认情况下它被设置为False,这样就不会自动绘制这些不需要的空白。(若要绘制它们,请设置show_nontrading=True)。
https://stackoverflow.com/questions/48250054
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