如何使用xbbg下载tick数据切片？
如何使用xbbg下载tick数据切片？
提问于 2021-07-27 01:42:59
我已经看到了前面关于使用xbbg下载节拍数据的问题，但它从前一天下午6点开始下载节拍数据。我感兴趣的是提取指定分钟间隔的数据，例如9:30AM-9:35AM使用BDH在Excel中很容易做到这一点，但在Python中则不然。有谁有主意吗？谢谢。
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2021-08-18 18:09:45
xbbg文档有些稀疏，但是您可以查看bdtick()的代码。在这里，您可以看到可以指定时间范围：
from xbbg import blp
from datetime import datetime
df = blp.bdtick('ESZ1 Index',datetime(2021,8,17),types=['BID','ASK'],time_range=('09:00','09:05'),ref='CME')
print(df)输出：
ESZ1 Index
typ value volume exch
2021-08-17 09:00:00-04:00 BID 4443.50 2 M
2021-08-17 09:00:00-04:00 ASK 4444.75 1 M
2021-08-17 09:00:00-04:00 BID 4443.75 1 M
2021-08-17 09:00:00-04:00 ASK 4444.75 2 M
2021-08-17 09:00:00-04:00 ASK 4444.75 1 M
... ... ... ... ...
2021-08-17 09:04:55-04:00 ASK 4444.50 6 M
2021-08-17 09:04:55-04:00 BID 4443.75 2 M
2021-08-17 09:04:56-04:00 BID 4443.75 1 M
2021-08-17 09:04:59-04:00 BID 4443.50 1 M
2021-08-17 09:04:59-04:00 BID 4443.75 1 M
[1188 rows x 4 columns]代码使用交换参考'CME‘来确定时区，因为它需要在发送到Bloomberg之前将时间范围转换为UTC。对于某些报价器，xbbg能够自动确定交换。配置文件位于...\Lib\site-packages\xbbg\markets文件夹中。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/68534329
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