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混乱的数据中通常包含三种成分:噪音、旋转和冗余。在区分噪音的时候,可以使用信噪比或者方差来衡量,方差大的是主要信号或者主要分量;方差较小的则认为是噪音或者次要分量;对于旋转,则对基向量进行旋转,使得信噪比或者方差较大的基向量就是主元方向;在判断各个观测变量之间是否冗余时,可以借助协方差矩阵来进行衡量和判断。
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2018-08-02
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