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量化小白上分记
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用python输出stata一样的标准化回归结果
编程算法
python
如果你经常用stata写论文,会了解stata有个outreg2的函数,可以把回归的结果输出成非常规范的论文格式,并且可以把多个回归结果并在一起,方便对比。例如下图
量化小白
2020-11-03
4.6K
0
解读:一种基于机器学习的数据驱动股票价格预测系统(附系统代码链接)
机器学习
编程算法
神经网络
深度学习
人工智能
“ 下面这篇文章的内容主要是来自论文《A novel data-driven stock price trend prediction system》,其提出了一种基于数据驱动的股票价格趋势的预测系统,并附上了系统的源码。这篇论文提出的方法较为新颖和实用,所以整理了一下与大家分享。原论文以及该系统的源码链接在文末。”
量化小白
2020-03-18
1.5K
0
因子评估——双重排序
编程算法
对于因子的评估,之前的文章中总结了单因子测试的回归法、分层法以及多因子评估的Fama-MacBeth回归(链接见底部)。本文给出因子分析中的双重排序法(double sorting or bivariate sorting) 的原理及代码实现。
量化小白
2020-02-24
5.5K
3
符号回归和遗传规划
python
编程算法
线性回归
决策树
回归分析是一种常用的统计方法,用来分析自变量和因变量的线性相关关系,在线性回归分析中,变量间的关系形式是确定的,只需要对关系式的系数做出估计。
量化小白
2019-10-17
5K
2
R语言模拟:Cross Validation
编程算法
spring
交叉验证是数据建模中一种常用方法,通过交叉验证估计预测误差并有效避免过拟合现象。简要说明CV(CROSS VALIDATION)的逻辑,最常用的是K-FOLD CV,以K = 5为例。
量化小白
2019-08-29
3K
0
排序算法的python实现(一)
编程算法
代码如下 def selectionSort(x): i = 0 while i < len(x) - 1: minindex = i j = i + 1 while j < len(x) : if x[minindex] > x[j]: minindex = j j+= 1 if minindex != i: swap(x,i,minindex) i+= 1 return x 函数包括一个嵌套的循环,对于大小为n的列表,外围的循环执行n-1次,内部循环的次数从n-1递减到1,因此,选择排序在各种情况下的复杂度为平方阶,运行结果如下
量化小白
2019-08-29
614
0
R语言模拟:Bias Variance Trade-Off
编程算法
机器学习
神经网络
深度学习
人工智能
本文是对ESL中第七章一个小案例的复现,主要是对机器学习算法误差的分解,全文包括理论推导和模拟两部分。
量化小白
2019-08-29
727
0
研报复制(一):《指数高阶矩择时策略》
其他
编程算法
报告认为高阶矩可以刻画资产价格的变化,并且有一定的领先性,可以以此构造指数择时策略,原理见研报(在公众号后台回复“高阶矩”获取研报和代码)
量化小白
2019-08-29
1.6K
0
追寻因子的足迹:分类、构造与检验
编程算法
数据分析
这是基础方法论专题的第 001 篇文章,也是因子动物园的第 027 篇独立原创文章。
量化小白
2019-08-20
1.1K
0
从零开始学量化(五):用Python做回归
编程算法
python
回归作为数据分析中非常重要的一种方法,在量化中的应用也很多,从最简单的因子中性化到估计因子收益率,以及整个Barra框架,都是以回归为基础,本文总结各种回归方法以及python实现的代码。
量化小白
2019-07-10
7.5K
0
量化笔面试概率题*2
机器学习
神经网络
深度学习
人工智能
编程算法
一不小心鸽了快两周,最近暑期面试,没啥灵感写推文。现在基本上是暑期投递的尾巴了,今天总结下笔面试多次碰到两类概率题,供大家参考。我投的基本都是量化岗,到现在3/20的通过率,总之很艰难。
量化小白
2019-07-01
3.7K
0
残差项的均值回归
编程算法
作者知乎id: Wu Kevin
量化小白
2019-03-15
953
0
三国演义的社交网络建模
编程算法
python
作者介绍:blmoistawinde, 西南某高校学森一枚,喜欢有意思的数据挖掘分析。希望给世界带来些清新空气~
量化小白
2019-01-22
1K
0
单因子测试(中)——分层测试法
编程算法
本文总结单因子测试的分层测试法。与回归法相比,分层测试法相对繁琐,但能展示更多细节。 分层测试法的思路是在统一的规则下, 利用单因子构建投资组合进行回测,然后对投资组合的表现进行全面评价,通过投资组合的表现说明因子的有效性。
量化小白
2019-01-22
8.3K
0
单因子测试(下)——回归测试法
编程算法
之前两篇分别总结了因子数据的预处理和单因子测试的分层测试法,本篇总结回归测试法,相较于分层测试法,回归测试法更简洁。
量化小白
2019-01-22
5.5K
1
分苹果
编程算法
果园里有堆苹果,N(1<N<9)只熊来分。第一只熊把这堆苹果平均分为N份,多了一个,它把多的一个扔了,拿走了一份。第二只熊把剩下的苹果又平均分成N份,又多了一个,它同样把多的一个扔了,拿走了一份,第三、第四直到第N只熊都是这么做的,问果园里原来最少有多少个苹果?
量化小白
2019-01-22
512
0
多因子尝试(二):因子正交化
编程算法
数据分析
本系列的第一篇因子加权方法中提到,对于因子间有相关性的情况,可以通过最大化IR来解决,但也会存在另一个问题:因子协方差矩阵的估计,文中对比了最原始的样本协差阵和Ledoit压缩估计量结果的差异,表明协方差矩阵的估计效果对于结果有很大影响。本文给出另一种更为常用的解决因子间相关性的方法:因子正交化。
量化小白
2019-01-22
10.9K
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