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量化小白上分记

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【手把手教你】使用pyfinance进行证券收益分析

python 数据分析

在查找如何使用Python实现滚动回归时，发现一个很有用的量化金融包——pyfinance。顾名思义，pyfinance是为投资管理和证券收益分析而构建的Python分析包，主要是对面向定量金融的现有包进行补充，如pyfolio和pandas等。pyfinance包含六个模块，

2020-09-23

1.9K0

几篇关于定价因子的文献

定价因子上最基本的模型是CAPM和FF3因子模型，CAPM的文献太古老，没仔细看过。FF3因子模型的文献：

2020-07-28

9900

追寻因子的足迹：分类、构造与检验

编程算法数据分析

这是基础方法论专题的第 001 篇文章，也是因子动物园的第 027 篇独立原创文章。

2019-08-20

1.1K0

你愿意花十分钟系统了解数据分析方法吗？

python 数据分析

通常在拿到一份数据进行相关的模型训练之前，我们需要进行数据清洗以便得到干净的数据。进一步需要找到与问题有关的特征信息，并把这些特征转换成特征矩阵的数值，这也就是机器学习实践中的重要步骤之一，特征工程。本系列文章将从数据特征的分布分析、对比分析、统计分析、贡献度分析(帕累托分析)、和特征的相关性分析来识别数据集整体上的一些重要性质。

2019-05-09

8930

3w条游戏评分数据，有多少是你玩过的？

爬虫数据分析

对代码不感兴趣的可以直接跳过第一部分。此外，鉴于经常有读者问到代码，所以这一次除了后台回复“游戏”可以获取代码和数据文件外，也把全部用到的代码汇总到文章末尾，供参考。

2019-03-15

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CPI-PPI剪刀差

从今天开始，每周会写一写基础的经济金融知识，还有一些热点事件自己的理解，为暑期秋招做准备。今天总结的是二月底笔试的没答出来的一道题：

2019-03-15

4K0

万条票房数据看2019春节档各地影院表现

今年春节档全国共有8部影片上映，对于影片的对比分析已经非常多，孰优孰劣，每个人心里都有一杆秤，不再赘述。本文着重分析影片票房的地域差别，爬取了年后两周各地万余家影院的票房数据，一起来看看各地影院今年春节档表现如何，非官方统计，数据一定不准确，看看就好。

2019-03-11

4800

单因子测试（上）——因子中性化

数据分析线性回归

之前做了很多因子测试的工作，但一直没有总结，感觉很凌乱，决定花时间把这部分东西写一写，温故知新，也为后续学习打基础。首先写一下单因子测试部分，分三篇，数据预处理一篇，回归法一篇，分层测试法一篇。本篇首先说明多因子模型是什么，随后着重于单因子测试流程及数据预处理的细节，附代码。

2019-01-22

11.6K0

多因子尝试（二）：因子正交化

编程算法数据分析

本系列的第一篇因子加权方法中提到，对于因子间有相关性的情况，可以通过最大化IR来解决，但也会存在另一个问题：因子协方差矩阵的估计，文中对比了最原始的样本协差阵和Ledoit压缩估计量结果的差异，表明协方差矩阵的估计效果对于结果有很大影响。本文给出另一种更为常用的解决因子间相关性的方法：因子正交化。

2019-01-22

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