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AkShare-债券数据-全球债券行情

作者寄语 本次修改原来的 「全球债券行情数据」 接口,重命名函数和增加频率字段,可以设定:日、周、月的数据频率。 更新接口 "bond_investing_global" # 全球债券行情数据 全球债券行情数据 接口: bond_investing_global 目标地址: https://cn.investing.com /rates-bonds/ 描述: 获取全球政府债券行情与收益率, 由于涉及国家和债券多(「近1000」个债券)具体参见国家-债券目录 具体的调用方式可以参照: 先查询指数所在的国家名称; 复制网页上国家名称 (推荐复制), 如 「中国」; 复制所显示的具体债券名称(推荐复制, 如果英文中间有空格, 也需要保留空格), 如 「中国1年期国债」; 也可以调用 「ak.bond_investing_global_country_name_url 输入参数 名称 类型 必选 描述 country str Y country="中国" index_name str Y index_name="中国1年期国债"; 可以通过 ak.bond_investing_global_country_name_url

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AkShare-债券数据-上登债券信息网-债券成交概览

作者寄语 债券是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。 债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。 更新接口 "bond_cash_summary_sse" # 上登债券信息网-债券现券市场概览 上交所债券 债券现券市场概览 接口: bond_cash_summary_sse 目标地址: http: //bond.sse.com.cn/data/statistics/overview/bondow/ 描述: 获取上登债券信息网-市场数据-市场统计-市场概览-债券现券市场概览 限量: 单次返回指定交易日的债券现券市场概览数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 date str Y date='20200111' 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 债券现货 str Y - 托管只数 float Y - 托管市值 float

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    4.3债券估值

    这个关系发生在spot rate curve is not flat 57.7 评估期限对于债券价格和债券收益的影响 对bond price的影响: 当coupon rate高于对应forward rate 的时候,债券价格会随着期限增加而上涨 当coupon rate小于对应forward rate的时候,债券价格会随着期限增加而下跌 对bond return的影响: 当短期利率高于forward rate ,所以要卖出长期债券,买入短期债券 flattening:短期和长期的利率差更小了,更平缓, 当investor期望flatten shift,操作和steepen相反 Butterfly shift f(t): t年的forward rate s: spread 58.3 定义,解释和应用一个YTM来对债券定价 YTM 就是根据CF计算这个bond自己的年化收益率 58.4 根据债券结构和价格计算YTM :是一个永远支付coupon的债券 PV = Coupon/yield 58.6 解释spot rate和YTM的关系 基本考题: 1.

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    什么是债券久期

    在做债券的投资分析中经常出现的一个词汇——债券久期,之前更多地是专注于开发,并不明白数字背后的业务含义,今天特意梳理下并做个记录。 它是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。 概括来说,就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是,加权现金流与未加权现金流之比。 再回归下主题,把投资标的换成债券,这里的回款时间就是债券久期了。

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    4.4 Bond Risk 债券风险

    Interest rate factor 是影响利率曲线上各个独立利率的random variables

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    AkShare-债券数据-可转债

    作者寄语 新增可转债一览表数据接口和可转债比价数据接口 更新接口 "bond_zh_hs_cov_daily" # 债券-沪深可转债-历史行情数据 "bond_zh_hs_cov_spot" # 债券 -沪深可转债-实时行情数据 "bond_zh_cov" # 债券-可转债数据一览表 "bond_cov_comparison" # 债券-可转债数据比价 沪深可转债 实时行情数据 接口: bond_zh_hs_cov_spot str Y - 交易场所 str Y - 债券简称 str Y - 申购日期 str Y - 申购代码 str Y - 正股代码 str Y - 正股简称 str Y - 债券面值 float Y - : 亿元 接口示例 import akshare as ak bond_zh_cov_df = ak.bond_zh_cov() print(bond_zh_cov_df) 数据示例 债券代码 交易场所 债券简称 ...

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    债券收益率曲线构建

    (bond curve)时,市场报价的债券到期日各不相同,我们只能近似拟合出它们的价格。 2 拟合方法 在某个行业某个评级下都有一系列交易的债券,根据其市场价格或收益率我们可以拟合出来一条收益率曲线。 拟合曲线就是最小化以下的目标函数,它是所有 n 个交易债券的市场价格和模型价格之差的加权平方: ? 其中 DPimkt 是债券的市场全价(dirty price),它等于市场净价(clean price)加上累积利息(accrual interest) ? ---- 读取数据,将债券发行日和到期日用 pd.to_datetime() 转成专门的日期格式。 ? ---- 生成每个债券的付息日(假设每年付息一次,具体付息频率要看 termsheet) ?

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    AKShare-债券数据-新债发行

    作者寄语 本次主要修复中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心-债券信息披露-新债发行的接口,规范返回的数据格式。 macro_china_bond_public" # 新债发行 新债发行 接口: macro_china_bond_public 目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/xzjfx/ 描述: 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心 -债券信息披露-新债发行; 近期债券发行数据 限量: 单次返回所有历史数据 输入参数 名称 类型 描述 - - - 输出参数 名称 类型 描述 债券全称 object - 债券类型 object - 债券类型 发行日期 ... 债券期限 计划发行量 债券评级 0 2022年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债券(第一期) 企业债 01-07 ... 3+4年 7.0 AA+ 1

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    python提示每天债券打新

    流程: 查询每天是否有打新,如果有有新债券打新的话就会发钉钉机器人信息到你的钉钉上。

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    使用Quantlib,通过YTM计算债券

    债券标的为170005,我的python代码如下: 1 import QuantLib as ql 2 3 faceAmount = 100.0 4 redemption = 100.0 5

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    AKShare-债券数据-可转债价值分析

    可转债作为一种混合型金融衍生品,我们可以把它看做是债券和股票的结合体,这个结合体也是矛盾体,“矛”的部分是“股票”,收益不封顶,“盾”的部分是“债券”,到期能还本付息。可想而知,它的投资价值巨大。

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    AKShare-债券数据-可转债强赎

    可转债的强制赎回,又称为“有条件赎回”,简称“强赎”,指的是可转债的发行人在特定条件下,有权按照债券面值加当期应计利息强制赎回全部或部分未转股的可转债。 G 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价... 4 128040 华通转债 ...

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    AKShare-债券数据-现券市场成交行情

    作者寄语 新增债券数据-现券市场成交行情 更新接口 "bond_spot_deal" # 现券市场成交行情 现券市场成交行情 接口: bond_spot_deal 目标地址: http://www.chinamoney.com.cn /chinese/mkdatabond/ 描述: 提供中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心-市场数据-市场行情-债券市场行情-现券市场成交行情 限量: 单次返回所有即期数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 - - - - 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 债券简称 str Y - 成交净价 float Y 注意单位: 元 最新收益率 float Y 注意单位: % 涨跌 float Y 注意单位 接口示例 import akshare as ak bond_spot_deal_df = ak.bond_spot_deal() print(bond_spot_deal_df) 数据示例 债券简称

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    3.5 CCP和公司债券

    indenture,解释corporate trustee的角色 Bond Indenture:就是bond发行的document Role of corporate trustee:解释法律条款,确保债券发行人履行义务 +Accrued Interest,没法拿到face value 47.5 区别下面类型的证券 Mortgage bond:债券持有者,有对真实资产的第一处置权first lien Collateral trust bond:基于股票或债券资产发行的债券 Equipment trust certificates:基于实物资产(eg: rail car)发行的债券,最安全的 debenture bond :unsecured,基于公司资产发行的债券 Guaranteed bond:unsecured,由另外一个公司担保发行的债券, 47.6 描述corporate bond可以提前retire的机制 Call 有模型风险 要求对IR path调整 假设OAS是constant 依赖prepayment model 49 The Rating Agency 49.1 描述rating agency的角色 评估债券和发行人的

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    AKShare-债券数据-可转债溢价率分析

    可转债作为一种混合型金融衍生品,我们可以把它看做是债券和股票的结合体,这个结合体也是矛盾体,“矛”的部分是“股票”,收益不封顶,“盾”的部分是“债券”,到期能还本付息。可想而知,它的投资价值巨大。

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    AKShare-基金数据-投资组合-债券持仓

    作者寄语 本次更新天天基金网-基金档案-投资组合-债券持仓数据,其中包括指定在债券在特定年份每个季度的债券持仓情况数据。 更新接口 "fund_portfolio_bond_hold_em" # 天天基金网-基金档案-投资组合-债券持仓 债券持仓 接口: fund_portfolio_bond_hold_em 目标地址: 债券名称 占净值比例 持仓市值 季度 0 1 200207 20国开07 3.28 12100.80 2021年4季度债券投资明细 1 20进出02 2.71 9998.00 2021年4季度债券投资明细 5 6 123107 温氏转债 0.49 1796.07 2021年4季度债券投资明细 2021年1季度债券投资明细 35 36 123058 欣旺转债 0.00 14.11 2021年1季度债券投资明细

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    AkShare-债券数据-收盘收益率曲线

    政策性金融债、中期票据各信用评级、短期融资券各信用评级、超短期融资券各信用评级、企业债各信用评级、同业存单各信用评级、商业银行普通金融债各信用评级、商业银行二级资本债各信用评级、国际开发机构SDR债等曲线债券样本是银行间市场上市流通的 、不含权、非浮动利率债券(固定利率债券、贴现债券、零息债券)。 政策性金融债、中期票据和企业债1Y_Depo或Shibor3M点差曲线债券样本是银行间市场上市流通的、不含权的浮动利率债券

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    苏宁易购长期主义:豪掷10亿购回债券

    ​ 11月12日晚间,苏宁易购发布公告称,使用10亿元自有资金对公司发行的债券18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07进行购回。 公告显示,苏宁易购此次使用自有资金进行债券购回,旨在增强投资者信心,促进公司的长期稳定发展。 同时,本次购回方案还将降低公司负债率及财务费用支出.据悉,近期苏宁易购还完成“18苏宁06”回售,已提前将上述债券回售部分的本金及利息足额支付至指定银行账户,本次回售金额超15亿元。 市场人士分析指出,苏宁易购近期连续购回债券,体现了公司对于自身价值的认可及对未来发展的信心,也有效地提振了市场的信心,保障了投资人的利益。

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    AkShare-债券数据-国债期货可交割券相关指标

    作者寄语 债券数据-国债期货可交割券相关指标 更新接口 "bond_futures_deliverable_coupons" # 国债期货可交割券相关指标 国债期货可交割券相关指标 接口: bond_futures_deliverable_coupons

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